策略基础为聚宽框架:
初始化函数(initialize)、开盘前运行函数(befor_market_open)、开盘时运行函数(market_open)、收盘后运行函数(after_market_close)。
import jqdata #导入聚宽函数库
初始化函数:
def initialize(context):
#设定沪深300为基准
set_benchmark("000300.XSHG")
#开启动态复权模式(真实价格)
set_option("use_real_price",True)
#输入内容到日志 log.info
log.info("初始函数开始运行且全局只运行一次")
###股票相关设定#####
# 股票类每笔交易时得手续费是:买入时佣金得万分之三,卖出时佣金得万分之三加千分之一 印花费
# 每笔交易佣金最抵扣5元 set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001,open_commission=0.0003,close_commissionn= 0.0003,min_commission=5),type="stock")
# 运行函数(reference_security)为运行时间得参考标的,传入得标的只做种类区分
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