概率论和数理统计

概率论

随机变量 X vs 随机事件
e->x
e的概率分布函数：P(x)/F(x)(P(x)为离散，F(x)为连续)

期望，其实就是均值(相似于算术平均):

1. 离散 $$E(X)=\sum_{k=0}^\infty x_k*p_k$$
2. 连续 $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x*f(x)dx$$

方差：随机变量与其期望的平方差的期望
1. 离散

$$D(X)=E{[x-E(x)]^2}$$
变相：
$$D(x)=E(X^2)-E(X)^2$$
2. 连续
$$D(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)]^2 f(x)dx$$

分布函数：
1. 二次分布和beta分布
2. 高斯分布和多元概率分布函数

数理统计

当只有样本集，未知分布函数（假设检验），或者已知分布函数，不知具体参数（最大似然函数估计）。
（未完待续）