学习python股票量化笔记ts.get_realtime_quotes

获取实时分笔数据，可以实时取得股票当前报价和成交信息，其中一种场景是，写一个python定时程序来调用本接口（可两三秒执行一次，性能与行情软件基本一致），然后通过DataFrame的矩阵计算实现交易监控，可实时监测交易量和价格的变化。

参数说明：

symbols：6位数字股票代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板） 可输入的类型：str、list、set或者pandas的Series对象
调用方法：

import tushare as ts

df = ts.get_realtime_quotes(‘000581’) #Single stock symbol
df[[‘code’,’name’,’price’,’bid’,’ask’,’volume’,’amount’,’time’]]
结果显示：

code name price bid ask volume amount time
0 000581 威孚高科 31.15 31.14 31.15 8183020 253494991.16 11:30:36
返回值说明：

0：name，股票名字
1：open，今日开盘价
2：pre_close，昨日收盘价
3：price，当前价格
4：high，今日最高价
5：low，今日最低价
6：bid，竞买价，即“买一”报价
7：ask，竞卖价，即“卖一”报价
8：volume，成交量 maybe you need do volume/100
9：amount，成交金额（元 CNY）
10：b1_v，委买一（笔数 bid volume）
11：b1_p，委买一（价格 bid price）
12：b2_v，“买二”
13：b2_p，“买二”
14：b3_v，“买三”
15：b3_p，“买三”
16：b4_v，“买四”
17：b4_p，“买四”
18：b5_v，“买五”
19：b5_p，“买五”
20：a1_v，委卖一（笔数 ask volume）
21：a1_p，委卖一（价格 ask price）
…
30：date，日期；
31：time，时间；
请求多个股票方法（一次最好不要超过30个）：

symbols from a list

ts.get_realtime_quotes([‘600848’,’000980’,’000981’])

from a Series

ts.get_realtime_quotes(df[‘code’].tail(10)) #一次获取10个股票的实时分笔数据
获取实时指数：

上证指数

ts.get_realtime_quotes(‘sh’)

上证指数 深圳成指 沪深300指数 上证50 中小板 创业板

ts.get_realtime_quotes([‘sh’,’sz’,’hs300’,’sz50’,’zxb’,’cyb’])

或者混搭

ts.get_realtime_quotes([‘sh’,’600848’])

get_realtime_quotes 可以获取股票实时的数据通过字符串股票代码接收数据