经验分布函数与格里纹科定理

经验分布函数

对样本值进行从大到小排序,可得到 x(1)x(n) x ( 1 ) ⋯ x ( n ) 的有序样本。定义

Fn(x)=0,kn,1,x<x(1),x(k)x<x(k+1),k=1,2,...,n1,xx(n) F n ( x ) = { 0 , x < x ( 1 ) , k n , 当 x ( k ) ≤ x < x ( k + 1 ) , k = 1 , 2 , . . . , n − 1 , 1 , 当 x ≥ x ( n )

为经验分布函数,其满足分布函数的性质:

  1. 单调不减
  2. 有界性
  3. 右连续性

下面给个例子:下面有容量为5的样本数据:

351 347 355 344 351

经排序可得有序样本:
x(1)=344x(2)=347x(3)=351x(4)=351x(5)=355 x ( 1 ) = 344 x ( 2 ) = 347 x ( 3 ) = 351 x ( 4 ) = 351 x ( 5 ) = 355

其经验分布函数为
Fn(x)=0,0.2,0.4,0.8,1,x<344,344x<347,347x<351,351x<355,x355 F n ( x ) = { 0 , x < 344 , 0.2 , 344 ≤ x < 347 , 0.4 , 347 ≤ x < 351 , 0.8 , 351 ≤ x < 355 , 1 , 当 x ≥ 355

这里写图片描述
可以看得到经验分布函数为阶梯函数。想象一下当样本数增多时,经验分布函数的阶梯数不断增多,最后会趋近于一个光滑分布函数的形状(但并不光滑)。为什么 要定义经验分布函数呢?接下来介绍一个最重要的定理: 格里纹科定理
x1,x2,...xn x 1 , x 2 , . . . x n 是取自总体分布函数为F(x)的样本, Fn(x) F n ( x ) 是其经验分布函数,当 n n → ∞ 时,有
P(sup<x<|Fn(x)F(x)|0)=1 P ( s u p − ∞ < x < ∞ | F n ( x ) − F ( x ) | → 0 ) = 1

也即是说当n足够大时,经验分布函数是总体分布函数F(x)的一个良好的近似。格里纹科定理表明,当样本数足够多时,用样本估计总体是合理的,这即是数理统计的基础。


下面举个例子,在R里不断生成标准正态随机数,我们观察经验分布函数的图像:
当n=10时:
这里写图片描述
当n=20时:
这里写图片描述
当n=50时:
这里写图片描述
当n=100时:
这里写图片描述
当n=1000时:
这里写图片描述
可以看到随着样本数增加,经验分布函数逐渐趋向于一条光滑的分布函数曲线。理论上来说也是由格里纹科定理保证的。

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