金融量化分析
干货分享
陈宸-研究僧
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
量化金融分析AQF(13):64位、32位win7、8、10 安装TA-Lib(附已经编译好的安装包)
对于TA-Lib安装,困扰了我一下午。对于大家在网上找到的后缀是.zip 的安装包,是还需要Microsoft Visual C++编译的,你要是没有vc的话还要安装,又是版本问题,很麻烦。所以建议大家下载编译后的安装包。然后呢:给出加州大学的Python库下载地址:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/搜索TA-Lib...原创 2019-04-17 09:51:14 · 566 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(12):配对交易 Pair trading - 考虑时间序列平稳性、协整关系
目录1. 数据准备 & 回测准备2. 策略开发思路3.产生交易信号3. 计算策略年化收益并可视化4.总结上节说到,做2只股票配对交易,先判断2只股票的平稳性,不平稳就做一阶差分和协整关系这篇博客就要来说协整关系协整关系简单的说就是2只股票的线性组合,并且这个组合是平稳的。先感性的认识:A股票的价格序列为X,B股票的价格序列为Y. 用X、Y做线性...原创 2019-04-15 14:58:42 · 2444 阅读 · 1 评论 -
量化金融分析AQF(11):配对交易Pair trading 基础
目录1. 数据准备 & 回测准备2. 策略开发思路3. 计算策略年化收益并可视化4.策略问题 配对交易(Pairs Trading)起源于八十年代中期,是经典的统计套利策略之一。配对交易在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中,通常所说的配对交易:基于统计套利的配对交易,即寻...原创 2019-04-14 21:06:38 · 4061 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(10):均值回归 - Mean Reverting Strategy
目录0.策略思想1. 数据准备 & 回测准备2. 策略开发思路3. 计算策略年化收益并可视化0.策略思想均值回归策略应用了股市投资中经典的高抛低吸思想,该类型策略一般在震荡市中表现优异; 但是在单边趋势行情中一般表现糟糕,往往会大幅跑输市场;%matplotlib inlineimport matplotlib.pyplot as pltimport...原创 2019-04-11 16:16:09 · 2053 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(9):动量策略-Momentum Strategy
目录一、动量策略描述1.1 策略思想1.2 过去收益好的定义二、动量策略代码实现1. 数据准备2. 策略开发思路3. 策略可视化4. 策略优化之思路——参数优化和穷举5. 参数寻优——使用离散Return计算方法一、动量策略描述1.1 策略思想 动量效应:由Jegadeesh和Titman(1993)提出,他们认为:股票的收益率有延续原...原创 2019-04-02 17:14:39 · 11118 阅读 · 5 评论 -
量化金融分析AQF(8):Tushare爬取数据、 烟蒂系数选股条件分析
烟蒂股是对于实际价值高于市场估计价值的上市公司股票的一种代称。这种股票的最大特点就是由于特定环境下的市场作用,其市场股值表现较低,股价十分低廉,花很少钱就可以买到。其中巴菲特的第一桶金就是在“烟蒂股”上赚取的。策略思路:可能用到库:import numpy as npimport pandas as pd%matplotlib inlineimport m...原创 2019-03-24 16:06:12 · 2652 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(7):金融时间序列分析处理(Datetime、DatetimeIndex、TimeStamp、Period、重采样resample())
目录一. Python下的日期格式——Datetime数据及相关转换1.1 时间格式的转换1.2 将字符串转化为datetime格式3种方法二. Pandas下的时间格式2.1 DatetimeIndex和Timestamp使用datetime格式列表创建DatetimeIndexSeries创建时参数输入datetime列表,会转化为 DatetimeIndex并以其...原创 2019-03-22 17:13:18 · 1875 阅读 · 0 评论 -
Pandas matplotlib 画图无法显示中文字体的问题
对于这个问题网上有很多的解法,要设置系统字体啊啥啥的,很麻烦。我介绍这个方法就是加2行代码就解决了。再你要画图的代码前面加上:(直接复制)import matplotlib as mplmpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 指定默认字体mpl.rcParams['font.serif'] = ['SimHei']mp...原创 2019-03-10 16:07:58 · 1747 阅读 · 1 评论 -
量化金融分析AQF(6):金融数据处理(tushare同时获取多只股价信息、累积收益、每日收益、return分布、股价相关性)
目录一、获得金融数据1.1 tushare获取单个对象数据1.2 tushare pro 获取单个对象数据1.3同时获取多只股价信息二. 金融数据可视化2.1 数据透视表 pivot :三、金融初级计算3.1 计算每日收益3.3.1 将NaN值替换为0:3.2 计算累积收益四、分析return分布4.1 直方图4.2 QQ-Plots五....原创 2019-03-21 09:54:32 · 5462 阅读 · 1 评论 -
量化金融分析AQF(5):金融数据获取、清洗、整理和存储(Yahoo、Tushare)
目录一. 从不同数据来源获取——本地1.1 常用:Pandas读取CSV二. 从网络Open Source读取2.1 Yahoo2.2 Tushare三. 数据存储3.1 存储HDF53.2 读取HDF53.3 读取存储栗子一. 从不同数据来源获取——本地1.1 常用:Pandas读取CSV# 下载对应的股票代码的历史数据并整合出来...原创 2019-03-16 16:49:40 · 4058 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(4):Pandas 进阶(数据聚合Group、Concat,、Join、 Merge)
目录一. Group操作:数据聚合1.1 生成DataFrame1.2 新增一例用于Group操作1.3 生成DataFrameGroupBy对象1.4 Group对象的聚合运算1.5 选择Group对象中的数据1.6 双重Group二. Concat三、Join四、Merge一. Group操作:数据聚合1.1 生成DataFrameim...原创 2019-03-20 10:13:16 · 614 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(3):数据可视化(Pandas、Matplotlib、Seaborn)
目录一. Pandas内置图形可视化1.1 基础图形可视化1.2 数据选择及可视化二、Matplotlib图形绘制3.1 Matplotlib基础图形绘制:3.1.1 添加图例和设置线型及颜色3.1.2图例3.1.3一次绘制多条线并设置线形及颜色3.1.4分别编写绘图命令,输出在同一张图内3.2 绘制散点图3.3 Matplotlib两维图形绘制...原创 2019-03-14 15:22:05 · 1753 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(1):股票概述
目录一、股票概念二、普通股、优先股三、我国股票类型一、股票概念1、股票的定义:股票是一种有价证券,它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。2、判断股票流通性强弱的三个方面:二、普通股、优先股1.优先股和普通股的区别优先股和普通股的区别如下:第一,普通股股东可以全面参与公司的经营管理,享有资产收益、参与重大決策和选择管理者等权利,而优先股股...原创 2019-01-09 17:35:50 · 2124 阅读 · 0 评论 -
量化金融分析AQF(2):股票交易基础知识
目录一、证券交易概述1.1 定期交易(集合竞价)和连续交易(连续竞价) 1.2 指令驱动和报价驱动 二、股票交易程序2.1 申报时间2.1 竞价方式2.3 交易三、股票价格指数3.1 股票价格指数的概念3.2 我国主要的股票价格指数3.2.1 中证指数有限公司的股价指数3.2.2上...原创 2019-01-12 13:46:57 · 1064 阅读 · 0 评论