python中时间序列分析AR模型中最小二乘法估计
时间序列分析中的AR模型是利用历史数据来预测未来数据的一种模型,也叫做自回归模型auto-regressive。在滤波器中也有应用,原理跟FIR滤波一样,如果是用matlab的话使用相同AR系数预测的序列和FIR滤波器函数得到的结果是一样的。AR模型重要的部分在于AR系数的估计,以最小二乘法为例,原理如下:1.自回归模型的定义自回归模型(AutoregressiveModel)是用自身...
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2018-02-27 22:44:50 ·
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