梯度下降法简单介绍

梯度下降法简单介绍

本教程将介绍梯度下降法的基本思想和应用场景，并讲解其实现方法和调参技巧。

概述

梯度下降法（Gradient Descent）是一种常用的优化算法，用于在训练机器学习模型时最小化损失函数（即误差）。

在机器学习中，我们通常将问题描述成最小化一个损失函数的过程，其中损失函数是关于模型参数的函数。梯度下降法的目标就是找到损失函数的最小值点，更新模型参数使得损失函数达到最小值。

原理

梯度的定义

梯度即函数在某个点处的变化率，它是一个向量，包含了函数在各个维度上的变化率。对于函数 $f(x_1,x_2,...,x_n)$，其梯度为：
$$\nabla f(x_1,x_2,...,x_n)=\left[\frac{\partial f}{\partial x_1},\frac{\partial f}{\partial x_2},...,\frac{\partial f}{\partial x_n}\right]$$
其中 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 表示在 $x_i$ 处沿着 $x_i$ 方向的变化率。

梯度下降法的原理

梯度下降法的思想很简单：在每一步，我们沿着负梯度的方向（即下降最快的方向）移动一定的步长，直到达到损失函数的最小值。

具体来说，假设我们要最小化的损失函数是 $J(\theta )$，其中 $\theta$ 是模型参数。我们从一个初始点 ${\theta }_0$ 开始迭代，每次迭代更新 $\theta$ 的值，直至满足停止准则（比如损失函数值下降到一定程度，或者达到固定次数的迭代次数）。

每次迭代的更新公式为：
$$\theta =\theta -\alpha \cdot \nabla J(\theta )$$

其中 $\alpha$ 是学习率（learning rate），它控制每一步迭代的步长。学习率太小会导致收敛速度慢，而学习率太大会导致算法发散。因此，学习率是梯度下降法中需要调整的一个超参数。

需要注意的是，梯度下降法只是一种局部搜索优化算法，即它无法保证得到全局最优解。因此，有时需要运用其他优化算法来搜索全局最优解。

应用

线性回归

线性回归是一种最简单的机器学习算法，它旨在找到一条直线来拟合数据。在线性回归中，我们需要最小化损失函数：
$$J(\theta )=\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x_i)-y_i{)}^2$$
其中 $h_{\theta }(x_i)$ 是模型预测值，$y_i$ 是实际值，$m$ 是样本数量。

梯度下降法的迭代公式为：
$${\theta }_j={\theta }_j-\alpha \cdot \frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})\cdot x_j^{(i)}$$
其中 $j$ 表示第 $j$ 个参数，$\alpha$ 是学习率。

逻辑回归

逻辑回归是一种广泛应用于分类问题的机器学习算法，它旨在找到一个函数来分割数据。

在逻辑回归中，我们需要最小化损失函数：

$$J(\theta )=-\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(y_i\log h_{\theta }(x_i)+(1-y_i)\log (1-h_{\theta }(x_i)))$$
其中 $h_{\theta }(x_i)$ 是模型预测值，$y_i$ 是实际值，$m$ 是样本数量。

梯度下降法的迭代公式为：
$${\theta }_j={\theta }_j-\alpha \cdot \frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})\cdot x_j^{(i)}$$
其中 $j$ 表示第 $j$ 个参数，$\alpha$ 是学习率。

实现

批量梯度下降法

批量梯度下降法（Batch Gradient Descent）是一种在每次迭代中使用全部样本的梯度下降法，它能够保证每一次迭代的下降方向最优，但需要消耗大量的计算资源和时间。 伪代码：

while not converge:
    grad = compute_gradient(theta, data)
    theta = theta - alpha * grad

随机梯度下降法

随机梯度下降法（Stochastic Gradient Descent）是批量梯度下降法的一种变体，它在每次迭代中只使用一个样本的梯度，因此运行速度快，但不能保证每次迭代都能得到最优解。 伪代码

while not converge:
    idx = random.randint(1, m)
    grad = compute_gradient(theta, data[idx])
    theta = theta - alpha * grad

小批量梯度下降法

小批量梯度下降法（Mini-Batch Gradient Descent）是批量梯度下降法和随机梯度下降法的折中方案，它在每次迭代中使用一小部分样本的梯度，既能保证下降方向比较优秀，又能够加速迭代过程。 伪代码：

while not converge:
    idx = random.sample(range(1, m), batch_size)
    grad = compute_gradient(theta, data[idx])
    theta = theta - alpha * grad

其中 batch_size 是批量大小，需要调参。

调参

在梯度下降法中，需要调节的超参数主要有：

• 学习率（learning rate）：控制每次迭代的步长，需要根据具体的问题进行调节。
• 迭代次数（number of iterations）：需要设置一个足够大的值，保证算法收敛到最优解。
• 批量大小（batch size）：需要根据计算资源和算法效果进行调节，一般设置成 32/64/128 等。
• 停止准则（stopping criterion）：一般设置成损失函数下降到一定程度或者达到一定的迭代次数。

总结

梯度下降法是一种常用的优化算法，适用于在机器学习中最小化损失函数的过程。在应用中，可以根据具体的问题和数据特点选择批量梯度下降法、随机梯度下降法或者小批量梯度下降法，其中需要注意学习率、迭代次数、批量大小等超参数的调节。同时，在实际应用中，需要避免梯度爆炸和梯度消失的问题，并考虑使用其他优化算法来解决局部最优的问题。