序列的周期性

定义

        如果对所有n存在一个最小的正整数N,满足x(n)=x(n+N),则称序列x(n)为周期序列,周期为N。

正弦序列的周期性

        现有一正弦序列x(n)=Asin(\omega_0n+\phi),讨论其周期性

        由于x(n+N)=Asin(\omega_0(n+N)+\phi)=Asin(\omega_0n+\phi+N\omega_0),若N\omega_0 = k2\pik为整数,则x(n)=x(n+N)是周期序列,周期为N=k\frac{2\pi}{\omega_0}(N,k为整数)。

1)如果\frac{2\pi}{\omega_0}是整数,则k只要为1,N就为最小整数,周期为N=\frac{2\pi}{\omega_0}

 

2)如果\frac{2\pi}{\omega_0}不是整数而是有理数时(可以表示成分数),则\frac{2\pi}{\omega_0}=\frac{N}{k},其中N,k为互素的整数,周期就是N=k\frac{2\pi}{\omega_0}

3)如果\frac{2\pi}{\omega_0}是无理数,则正弦序列不是周期序列(和连续信号不同)

如何确定抽样间隔T从周期为T_0的连续正弦信号得到正弦序列

        现在有一个周期为T_0的连续正弦信号x(t)=Asin(\Omega_0t+\phi),该信号的频率为f_0,角频率为\Omega_0=2\pi f_0,周期为T_0 = \frac{1}{f_0}=\frac{2\pi}{\Omega_0}

        如果抽样间隔为T,则x(nT)=x(t)|_{t=nT}=Asin(\Omega_0nT+\phi),令\omega为数字频率,则\omega_0=\Omega_0T=\Omega_0\frac{1}{f_s}=2\pi\frac{f_0}{f_s},其中f_s是抽样频率,则x(n)=Asin(n\omega_0+\phi)

由于\frac{2\pi}{\omega_0}=\frac{2\pi}{\Omega_0T}=\frac{2\pi f_s}{2\pi f_0}=\frac{f_s}{f_0}=\frac{T_0}{T},这表明若\frac{2\pi}{\omega_0}是整数,则T_0T的整数倍,若\frac{2\pi}{\omega_0}是有理数,则T_0T是互素的整数

 

 

  • 5
    点赞
  • 13
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
时间序列周期性和趋势性是时间序列分析中非常重要的两个方面。下面介绍一些常用的时间序列周期性和趋势性提取方法。 1. 移动平均法:移动平均法是一种简单的周期性和趋势性提取方法。它的基本思想是对时间序列进行平滑处理,使得周期性和趋势性更加明显。移动平均法可以分为简单移动平均法和加权移动平均法两种。 2. 指数平滑法:指数平滑法是一种常用的时间序列平滑方法,它的基本思想是将过去一段时间内的数据赋予不同的权重,越近期的数据权重越大。指数平滑法可以用于提取时间序列的趋势性。 3. 季节分解法:季节分解法是一种常用的周期性提取方法,它的基本思想是将时间序列分解成趋势性、季节性和随机性三个部分。其中,趋势性表示时间序列的长期变化趋势,季节性表示时间序列周期性变化,随机性表示时间序列的不规则波动。 4. 自回归移动平均模型(ARMA模型):ARMA模型是一种常用的时间序列建模方法,它通过将时间序列表示成自回归和移动平均两个部分的加权和来描述时间序列的趋势性和周期性。ARMA模型可以用于预测未来的时间序列值。 5. 谱分析法:谱分析法是一种利用傅里叶变换来分析时间序列周期性的方法。它可以将时间序列表示成一系列正弦波的和,进而分析时间序列周期性和频谱特性。 这些方法各有优缺点,需要根据具体问题选择合适的方法。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值