Backtrader 文档学习-Order OCO orders

Backtrader 文档学习-Order OCO orders

主要是可以使用订单组的管理策略，使用订单组策略，则一组订单中，有一个符合条件的订单成交，订单组中其他的订单就自动被取消。

1.概述

V1.9.36.116 版本交互式代理支持StopTrail、StopTrailLimit和OCO。

• OCO始终将组中的第一个order指定为参数OCO
• 代理模拟和IB代理具有相同的行为。指定：price作为初始停止触发价格（也指定trailamount），然后plimit作为初始限制价格。两者之间的差异将决定极限偏移量（极限价格与停止触发价格之间的距离）。

IB代理（Introducing Broker）是外汇行业中一个特殊的群体，主要充当销售角色，负责拓展外汇交易商市场并获取更多客户。
IB代理的职责是为外汇交易商拓展市场，并从交易商那里获得一定的返佣作为销售的佣金。在服务外汇平台的第三方工作人员中，也有被称为IB代理的，职责是为平台发展客户，以赚取交易者点差中的佣金为收入来源。

使用模式尽量保持用户友好，如果策略中的逻辑已决定发布订单的时候了，则可以这样使用OCO:

def next(self):
    ...
    o1 = self.buy(...)
    ...
    o2 = self.buy(..., oco=o1)
    ...
    o3 = self.buy(..., oco=o1)  # or even oco=o2, o2 is already in o1 group

第一个order o1将类似于组长。通过用oco命名参数指定o1，o2和o3成为OCO组的一部分。请注意，代码片段中的注释表明，通过指定O2（O2已经是组的一部分），o3也可以成为组的一部分。
随着order组的形成，将发生以下情况:
如果该组中的任何订单被执行、取消或过期，其他订单将被取消 。
理解：订单组中，只能有一个订单成交。

2.示例

现金额度到50000，因为资产价值达到4000，3个order，其中1给订单至少需要12000（broker的默认值为10000）

标准的SMA交叉策略，该示例执行以下操作:

• 当快速均线向上穿过慢速均线时，发出3个order
• order1是限价订单，将在限制天内到期（策略的参数），用收盘价降低1个百分点作为限价
• order2是限价订单，到期时间更长，限价更低。
• order3是更进一步降低限价的限价单
  order3 is a Limit order which further reduces the limit price

因此order2和order3不会执行，因为:

• order1如首先执行，将触发其他订单的取消
  或者
• order1将到期，也将触发其他订单的取消

系统保留3个订单的参考ID，只有在notify_order中显示三个ID为已完成、已取消、保证金或过期时，才会发出新的order 。

在持有某些bar的头寸后，就简单退出。

（1）程序

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        ma=bt.ind.SMA,
        p1=5,
        p2=15,
        limit=0.005,
        limdays=3,
        limdays2=1000,
        hold=10,
        switchp1p2=False,  # switch prices of order1 and order2
        oco1oco2=False,  # False - use order