蒙特卡洛法(Monte Carlo method)进行抽样之接受拒绝抽样法(accept-reject sampling method)

最新推荐文章于 2024-07-14 22:24:19 发布
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文章标签： python 机器学习 人工智能 接受拒绝抽样法 Monte Carlo
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本文介绍了接受拒绝抽样法在蒙特卡洛模拟中的应用，通过寻找一个可以直接抽样的建议分布q(x)，当cq(x)⩾p(x)时，用于生成目标分布p(x)的随机样本。通过Python代码展示了如何实施这一方法，并通过图形验证了抽样结果与目标分布的契合度，证明了方法的有效性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

接受拒接抽样法

假设有随机变量 x x x，其概率密度函数为 p ( x ) p(x) p(x)，目标是得到该概率分布的随机样本，以对这个概率分布进行分析。
接受拒绝抽样法的思想是，假设 p ( x ) p(x) p(x)不能直接抽样，我们需要找一个可以直接抽样的分布 q ( x ) q(x) q(x)，称为建议分布。在这里要求 c q ( x ) ⩾ p ( x ) cq(x)\geqslant p(x) cq(x)⩾p(x)，其中 c > 0 c>0 c>

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