随机森林(Random Forest)通俗教程

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1 什么是随机森林?

  作为新兴起的、高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做市场营销模拟的建模,统计客户来源,保留和流失,也可用来预测疾病的风险和病患者的易感性。最初,我是在参加校外竞赛时接触到随机森林算法的。最近几年的国内外大赛,包括2013年百度校园电影推荐系统大赛、2014年阿里巴巴天池大数据竞赛以及Kaggle数据科学竞赛,参赛者对随机森林的使用占有相当高的比例。此外,据我的个人了解来看,一大部分成功进入答辩的队伍也都选择了Random Forest 或者 GBDT 算法。所以可以看出,Random Forest在准确率方面还是相当有优势的。

  那说了这么多,那随机森林到底是怎样的一种算法呢?

  如果读者接触过决策树(Decision Tree)的话,那么会很容易理解什么是随机森林。随机森林就是通过集成学习的思想将多棵树集成的一种算法,它的基本单元是决策树,而它的本质属于机器学习的一大分支——集成学习(Ensemble Learning)方法。随机森林的名称中有两个关键词,一个是“随机”,一个就是“森林”。“森林”我们很好理解,一棵叫做树,那么成百上千棵就可以叫做森林了,这样的比喻还是很贴切的,其实这也是随机森林的主要思想--集成思想的体现。“随机”的含义我们会在下边部分讲到。

  其实从直观角度来解释,每棵决策树都是一个分类器(假设现在针对的是分类问题),那么对于一个输入样本,N棵树会有N个分类结果。而随机森林集成了所有的分类投票结果,将投票次数最多的类别指定为最终的输出,这就是一种最简单的 Bagging 思想。

2 随机森林的特点

  我们前边提到,随机森林是一种很灵活实用的方法,它有如下几个特点:

  • 在当前所有算法中,具有极好的准确率/It is unexcelled in accuracy among current algorithms;
  • 能够有效地运行在大数据集上/It runs efficiently on large data bases;
  • 能够处理具有高维特征的输入样本,而且不需要降维/It can handle thousands of input variables without variable deletion;
  • 能够评估各个特征在分类问题上的重要性/It gives estimates of what variables are important in the classification;
  • 在生成过程中,能够获取到内部生成误差的一种无偏估计/It generates an internal unbiased estimate of the generalization error as the forest building progresses;
  • 对于缺省值问题也能够获得很好得结果/It has an effective method for estimating missing data and maintains accuracy when a large proportion of the data are missing
  • ... ...

  实际上,随机森林的特点不只有这六点,它就相当于机器学习领域的Leatherman(多面手),你几乎可以把任何东西扔进去,它基本上都是可供使用的。在估计推断映射方面特别好用,以致都不需要像SVM那样做很多参数的调试。具体的随机森林介绍可以参见随机森林主页:Random Forest

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