程序化交易系统优化技巧

量化策略优化技巧

量化策略优化总体可以分为四大块，按照重要程度排列依次为：产品周期选择优化、资金仓位管理方案优化、多空信号执行优化、止盈止损优化。

产品周期选择

**尽量选择成绩量大、流动性高、人气旺和交割月份较远的合约。**交易的利润绝大多少来源于其他投资者亏损的钱，人气不能等同于其他交易者参与的资金，但呈现正相关。利润多少则取决于价差，交割期限也不等同于距离交割的期限，但距离交割期限越远，越有机会赚到更大的波动。
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**资金管理方案

**使用合适的杠杆与仓位可以起到事半功倍的效果。**这部分的内容正是绝大多数交易员最欠缺的，而大部分人认为只要轻仓就可以了，但真正的资金管理方案绝大不是这么简单。喜欢做期货的朋友多数都是因为期货配有一定比例的杠杆，资金利用率较高，交易员只需要出10万的资金就可以控制大概100万左右规模的商品。这里不要钻牛角尖，肯定有人想说外汇的杠杆更高，可以高达100到500倍。但目前为止没有一家有正规牌照，这些不合法的生意暂且不谈。
做交易不是做梦，也不是异想天开，交易所更不是私人银行，想取多少资金就取多少资金。目前同期银行一年利率大概为2.5%，这是你实实在在可以拿到的。投资者A有100万资金，退出市场时想要保留80万的本金。那么他的风险资金即20万。按照扔硬币的概率，要么亏20万，要么赚20万。那么他主张一年以后有100本金+20万收益，这才是合理的。当然如果说，你做好了亏损100万的准备，获取100万的收益，这也是合理的。但目前的情况是90%的交易员，压根没有打算亏损1毛钱，更有甚者不愿努力，一味取巧，只想快速取得翻倍的收益，当这岂不是异想天开吗？如果你还抱有这样的想法，不亏钱只能说明你的运气还不错。

**交易的本质就是用风险资金换取相应的收益，资金管理正是基于你的风险资金规划的。**最大开仓计算方法为：风险资金/（2最大回撤）。

上图螺纹RB2110合约60分钟周期MA策略1手交易的盈亏统计。91天，15次交易，总赢10710元，最大回撤2790元。假如风险资金为20万，可以交易的手数为20万/（22790）=36，对应的收益为：总收益减去手续费，即3610710-3615*10=38万。加上交易36手螺纹需要的保证金约15万。相当于35万的资金，90天翻倍，风险资金翻了2倍，实际交易过程中最高回撤10万，与这个相比则翻了3.8倍。
但这些都是历史行情，也许只是这一段行情较好呢？考虑到这个问题，你已经很接近成功了。仔细观察上图我们可以反向主要利润来源与2波较大的波动，也就意味着我们大多数的交易都是损耗的。**那么把损耗降低最快捷的方式就是降低仓位，按照最大交易手数的一半进行操作。当然这样我们的收益就会降低，因此还要对关键性位置和阶段进行加倍交易。**如此一来，我们实际交易过程中所承担的风险则能够降低50%，收益还可以得到保障。实际用到的风险资金和收益的比率就可以达到1：6左右，基本算得上一个不错的交易模型了。

多空信号执行优化
在众多交易信号中，我们如何找到有发展潜力的交易信号，进行倍投呢？利用传统的方法，是很难对不同的交易策略，进行统一优化的。**有时间盯盘但经验不足的交易员，可以采用逆情绪选择法。**特别想要跟进，就正常做；看信号明显是对的，但就是犹豫不决，不敢进场的单子，进行加倍。
**结合大周期进行分析，找到关键的支撑位置和压力位置。**在这些关键性的节点位置选择加倍的操作。在大周期关键性节点，市场多空博弈激烈，市场分歧逐渐减小，方向逐步统一，往往能形成市场的极值。这种方法比较适合做大波段。
**连亏两个单，确认行情趋势明显疲软，则第三单加倍；第一单大赚，第二单小亏或保本，确认行情处于趋势当中，则第三单同样加倍。**在趋势行情当中，顺势的单子往往都能大赚，逆势的单子，大多都是小亏或保本。而且趋势具有一定的延续性，这时顺势单子可以选择加倍。在趋势进行到后期阶段，出现连亏两单的情况，往往代表着行情已经出现了背离，很有可能出现反转的情况，可以结合MACD等指标确认一下，趋势动能是否明显疲软。确认疲软之后，可以选择加倍操作。如下图。

添加止盈止损

这是一个精细活，需要具体情况具体分析。不同策略不同周期，所需要的止盈止损都不一样。**我们可以从要达成的目的和对手盘预期，这两方面来思考如何添加合适的止盈止损。**止盈止损主要是为了在方向变化时限制亏损和及时的落袋为安。这就要求我们尽量把止损设置在方向确认改变的地方，把止盈设置趋势可能结束的地方。最重要的参考是支撑和阻力位。期货市场是撮合式成交，我们做多，则对手开的就是空单，加上我们利润来源就是市场中其他交易员亏损的钱，那么我们分析对手盘后在什么位置平仓，就显得格外重要。**把对手盘带入散户交易员的亏损模式中，就能找到最佳止盈止损位。**如下图