Ridge Regression and Kernel Ridge Regression

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ridge regression可以用来处理下面两类问题：一是数据点少于变量个数；二是变量间存在共线性。

当变量间存在共线性的时候，最小二乘回归得到的系数不稳定，方差很大。这是因为系数矩阵X与它的转置矩阵相乘得到的矩阵不能求得其逆矩阵，而ridge regression通过引入参数lambda，使得该问题得到解决。在R语言中，MASS包中的函数lm.ridge()可以很方便的完成。它的输入矩阵X始终为n x p 维，不管是否包含常数项。