CS专业转量化金融浅谈

本人清华大学CS硕士，在量化行业刚满一年。谈谈感想和见闻。

首先是岗位。CS相关专业可以从事量化行业的开发、策略和机器学习三类岗位。开发分为平台开发和框架开发。前者类似于互联网的前后端开发，后者包括机器学习平台框架以及以低时延为目的的高频框架。后者要求技术实力较强。策略则是依赖于数理统计和金融博弈知识。机器学习则负责利用海量高噪的金融数据训练较强的股票打分模型或者预测模型。

其次是需要做哪些准备。开发的话着重说一下高频开发，需要C++底层优化，与互联网企业的C++岗位技术栈可以打通。策略的话需要概统，金融知识和编程能力等，比较全面。机器学习岗位如其名。

还有就是量化行业和不同风格的公司的介绍。这里展开讲无穷无尽，只能说一定要注意公司风格和创始人的格局履历。量化是胜者为王的行业，技术和业绩是一切的前提。

简单说到这里，如果有人看又想了解的再继续更新。