psi原理

Part 1. 稳定性的直观理解

在日常生活中，我们可能会看到每月电表、水表数值的变化。直观理解上的系统稳定，通常是指某项指标波动小，指标曲线几乎是一条水平的直线。此时，我们就会觉得系统运行正常稳定，很有安全感。
那么在风控中我们也有群体稳定性指标（Population Stability Index，PSI）来展示模型的稳定性。如PSI反映了验证样本在各分数段的分布与建模样本分布的稳定性。
那么，PSI的计算逻辑是怎样的呢？稳定性是有参照的，因此需要有两个分布——实际分布（actual）和预期分布（expected）。其中，在建模时通常以训练样本（In the Sample, INS）作为预期分布，而验证样本通常作为实际分布。

PSI的计算公式：
                PSI = SUM( (实际占比 - 预期占比）* ln(实际占比 / 预期占比) )
简单写就是——PSI=（A-B）* ln(A/B)

Part 2. 对数ln理解

在推导psi公式之前我们先来了解一下什么是对数ln。
一个直观的解释是：对数指的是到达某一数量所需要的时间。这里先介绍自然对数。即以e为底的对数。
那么e是什么？

当x趋近于无穷大，非常非常大的时候，$$（1+1/x{）}^x$$值无限接近2.71828，于是给了一个自然常数定义e。
再来了解一个概念，连续复利公式，假设数量为A的一项投资，以年百分比利率r投资了n年，如果每年计算一次复利的话，投资总值为$$A$$