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原创 方差互换(Variance Swap)定价推导及VIX相关介绍
近期场外的结构化产品受到的关注度挺大的,比如说雪球,目前规模应该有达到一千多亿了,主要以中证500指数作为标的,而由于场内期权市场的产品单一,导致了对冲方会面临较大的波动率和基差风险。得益于中证500近半年的慢涨趋势,雪球产品没有触发大面积的敲入风险,而在海外的一些成熟衍生品市场,交易员会采用Variance Swap等波动率衍生品来对冲波动率风险,挂钩标的一般是指数或者大盘股的波动率。并且近年来方差互换合约也得到了很多的投资者的关注和认可,虽然可以使用期权组合复制方差互换的收益,但方差互换为投资者提供了更
2021-09-28 16:47:23
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空空如也
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