本文是中科大凸优化课程的笔记，重点纠正了拟凸证明中的错误，并详细介绍了凸优化问题的定义、目标函数、约束条件、可行解集、最优解及其性质。内容涵盖广义凸优化问题的描述、无约束与有约束问题，以及局部最优解的概念。
全部笔记的汇总贴（视频也有传送门）：中科大-凸优化
纠正拟凸证明时的错误
∀ x , y ∈ d o m f , θ ∈ [ 0 , 1 ] , max { f ( x ) , f ( y ) } ≥ f ( θ x + ( 1 − θ ) y ) \forall x,y\in dom\;f,\theta\in[0,1],\max\{f(x),f(y)\}\ge f(\theta x+(1-\theta)y) ∀x,y∈domf,θ∈[0,1],max{ f(x),f(y)}≥f(θx+(1−θ)y)
证明（ ⇐ \Leftarrow ⇐）
x , y ∈ d o m f , x ≠ y , f ( y ) ≤ f ( x ) , ∀ θ ∈ ( 0 , 1 ) , z = θ x + ( 1 − θ ) y ⇒ 目 标 ： f ( x ) ≥ f ( z ) 若 f ( x ) ≥ f ( z ) 不 用 证 明 若 f ( x ) ≤ f ( z ) ， 证 明 f ( x ) = f ( z ) （ 思 路 ） { f ( x ) ≤ f ( z ) ⇒ f ′ ( z ) ( x − z ) ≤ 0 ⇒ f ′ ( z ) ( 1 − θ ) ( x − y ) ≤ 0 f ( y ) ≤ f ( z ) ⇒ f ′ ( z ) ( y − z ) ≤ 0 ⇒ f ′ ( z ) θ ( y − x ) ≤ 0 } ⇒ f ′ ′ ( z ) = 0 x,y\in dom\;f,x\neq y,f(y)\le f(x),\forall \theta\in(0,1),z=\theta x+(1-\theta)y\Rightarrow目标：f(x)\ge f(z)\\若f(x)\ge f(z)不用证明\\若f(x)\le f(z)，证明f(x)=f(z)（思路）\\\left\{ \begin{array}{l} \left. \begin{array}{r} f(x)\le f(z)\Rightarrow f'(z)(x-z)\le 0\Rightarrow f'(z)(1-\theta)(x-y)\le0\\ \\f(y)\le f(z)\Rightarrow f'(z)(y-z)\le0\Rightarrow f'(z)\theta(y-x)\le0 \end{array}\ \ \ \ \ \ \ \ \right\}\\ \end{array} \right. \Rightarrow f''(z)=0 x,y∈domf,x=y,f(y)≤f(x),∀θ
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