中科大-凸优化 笔记（lec31）-Lagrange对偶（三）

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一、对任意优化问题

$$\begin{gathered} (P)\min f_0(x) \\ s.t.f_i(x)\le 0,i=1,\cdots ,m(P^{\ast }) \\ {h}_i(x)=0,i=1,\cdots ,P \\ L(x,\lambda ,v)=f_0(x)+\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)+\sum _{i=1}^P{v}_i{h}_i(x) \\ g(\lambda ,v)=\underset{x\in D}{\inf }L(x,\lambda ,v) \end{gathered}$$

$$\begin{gathered} (D)\max g(\lambda ,v) \\ s.t.\lambda \ge 0 \\ {\mathbb{R}}^{m+P}{d}^{\ast } \end{gathered}$$

1. 对偶问题一定是凸优化问题
2. $d^{\ast }\le P^{\ast }$ （weak duality，一定成立）
   $d^{\ast }=P^{\ast }$ （strong duality）
   $P^{\ast }-d^{\ast }$ （duality gap）

D的Relative Interior（相对内部）

Relint D= { x ∈ D ∣ ∃ r > 0 , B ( x , r ) ∩ a f f D ≤ D } \{ x\in D|\exists r>0,B(x,r)\cap aff D\le D\} { x∈