全部笔记的汇总贴(视频也有传送门):中科大-凸优化
一、线性等式约束的凸优化问题
α k = arg min α ≥ 0 f ( x k + α d k ) x k + 1 = x k + α k d k \alpha^k = \argmin_{\alpha\ge0}f(x^k+\alpha d^k)\\x^{k+1}=x^k+\alpha^kd^k αk=α≥0argminf(xk+αdk)xk+1=xk+αkdk
二、拉格朗日法
x k + 1 = x k − α k ( ∇ f ( x k ) + A T v k ) v k + 1 = v k + α k ( A x k − b ) x^{k+1}=x^k-\alpha^k(\nabla f(x^k)+A^Tv^k)\\v^{k+1}=v^k+\alpha^k(Ax^k-b) xk+1=xk−α