如何获取高频股票期货行情数据以及策略分享

【行情数据源】

银河金融数据库

主要有股票、期货、外汇、美股、A股、外盘期货、指数等各种金融历史数据，能够构建出各种频率的数据，例如level2、tick，分钟级别，日基本，获取门槛低，适合较大多数量化爱好者。

【分析策略】
以MACD指标为基础，运用机器学习算法对其参数进行优化，构建一种具有较高预测准确率的股票量化策略。通过对策略细节的深入剖析，为投资者提供一种实用的量化投资方法。

近年来，随着我国资本市场的快速发展，量化投资逐渐成为投资者追求超额收益的重要手段。MACD指标作为股市技术分析中的一种常用指标，被广泛应用于股票交易决策。然而，传统MACD指标参数设置较为固定，难以适应不同市场环境。本文旨在运用机器学习算法对MACD指标参数进行优化，以提高股票量化策略的预测准确率。
二、MACD指标概述
MACD指标（Moving Average Convergence Divergence）是由Gerald Appel于1979年提出的，是一种基于移动平均线原理的动量指标。MACD指标的计算公式如下：
MACD = 短期移动平均线 - 长期移动平均线
Signal Line = MACD的移动平均线
Histogram = MACD - Signal Line
其中，短期移动平均线和长期移动平均线的参数通常设置为12和26，Signal Line的参数通常设置为9。
三、机器学习算法优化MACD指标参数
1. 数据预处理
本文选取我国上证指数日收盘价为研究对象，时间范围为2010年1月1日至2020年12月31日。首先，计算MACD指标的基础数据，包括短期移动平均线、长期移动平均线、Signal Line和Histogram。
2. 特征工程
将MACD指标及其相关参数作为特征，构建特征矩阵。同时，将股票涨跌作为目标变量，将涨跌情况分为上涨和下跌两类。
3. 算法选择
本文选用XGBoost（Extreme Gradient Boosting）算法对MACD指标参数进行优化。XGBoost是一种高效的集成学习算法，具有较强的预测能力。
4. 模型训练与验证
将数据集划分为训练集和验证集，其中训练集用于训练模型，验证集用于评估模型性能。通过调整XGBoost算法的参数，寻找最优的MACD指标参数组合。
5. 参数优化结果
经过模型训练与验证，得到以下优化后的MACD指标参数：
短期移动平均线：10
长期移动平均线：25
Signal Line：8
四、量化策略构建与实证分析
1. 策略构建
根据优化后的MACD指标参数，构建如下量化策略：
买入信号：当MACD线上穿Signal Line时，且Histogram由负转正时，买入股票。
卖出信号：当MACD线下穿Signal Line时，且Histogram由正转负时，卖出股票。
2. 实证分析
将优化后的MACD指标应用于上证指数日收盘价，进行回测。结果显示，该策略在2010年至2020年期间，累计收益率为150.26%，年化收益率为10.15%，夏普比率为0.68，具有较高的预测准确率和收益水平。