凸优化
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保凸运算以及一些复合函数的凹凸性判断
非负加权求和1.如果函数fff是凸函数且a≥0a≥0a≥0,则函数afafaf也为凸函数。如果函数f1f1f1和f2f2f2都是凸函数,则它们的和f1+f2f1+ f2f1+f2也是凸函数。将非负伸缩以及求和运算结合起来,函数f=w1f1+⋯+wmfmf=w_{1} f_{1}+\dots+w_{m} f_{m}f=w1f1+⋯+wmfm是凸函数。这个性质可以扩展至无限项的求和以及积分的情形。例如,如果固定任意y∈Ay∈\mathcal{A}y∈A,函数f(x,y)f(x,y)f(x,y)关于原创 2020-05-18 21:11:20 · 8130 阅读 · 3 评论 -
判断函数凹凸性
一阶条件假设fff可微,则函数fff是凸函数的充要条件是domfdom fdomf是凸集且对于任意x,y∈domfx, y∈domfx,y∈domf, f(y)⩾f(x)+∇f(x)T(y−x)f(y) \geqslant f(x)+\nabla f(x)^{T}(y-x)f(y)⩾f(x)+∇f(x)T(y−x)成立。二阶条件假设fff二阶可微,则函数fff是凸函数的充要条件是:其HessianHessianHessian矩阵是半正定阵,即对于所有的x∈domfx∈domfx∈domf,有∇2f(原创 2020-05-18 17:39:37 · 8188 阅读 · 0 评论 -
凸优化中凸函数定义、直线与线段、凸集、仿射集合、仿射函数
凸优化(Stephen Boyd)中自学部分定义函数f:Rn→Rf:\mathbf{R}^{n} \rightarrow \mathbf{R}f:Rn→R是凸的,如果fff在定义域(domdomdom)上是凸集,且对于任意x,y∈domfx,y∈\mathbf{dom}fx,y∈domf和任意0⩽θ⩽10⩽θ⩽10⩽θ⩽1,有 f(θx+(1−θ)y)⩽θf(x)+(1−θ)f(y)f(\theta x+(1-\theta) y) \leqslant \theta f(x)+(1-\theta) f(原创 2020-05-18 15:48:28 · 2402 阅读 · 0 评论