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RSS订阅原创 东方财富股吧评论爬虫和情绪分析
目录爬虫准备爬虫情绪分析爬虫准备本次用selenmium和bs4进行爬虫，最后把数据储存进json文件里，需要使用的库有这些。from selenium import webdriverfrom bs4 import BeautifulSoupfrom selenium.webdriver.chrome.options import Optionsimport json爬虫先爬取贴子的基本信息，如评论，阅读数，帖子链接等。有些咨询帖子是官方发的，和爬取的股票没有关系，所以需要过滤掉。de
2020-08-12 22:23:18
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原创 照猫画虎的简易策略回测程序
最近按照网上一些量化教程和量化回测平台，写了一个python的简易版量化回测框架，包括下载数据，回测和对结果统计分析和画图。目前只考虑了日级的数据，没有考虑股票停牌、涨跌停、滑点等情况，之后再慢慢完善吧。...
2020-07-28 21:53:32
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原创 利用基于AR模型的卡尔曼滤波器对股价进行预测
在《利用基于AR模型的卡尔曼滤波器对股价过滤》中，介绍了一种对股票价格进行过滤的方法，其实可以把程序稍加改动，用于预测股价
2020-07-24 15:17:38
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原创 利用基于AR模型的卡尔曼滤波器对股价过滤
目录模型一级目录代码二级目录结果三级目录之前看见一篇文章，利用多阶AR模型和卡尔曼滤波来预测股价，这是实现。模型一级目录方法很简单。对于股价时间序列，n阶AR模型为构建下述卡尔曼滤波观测方程观测方程为n阶AR模型，观测值为当天的价格状态方程对向量x有n个元素，xt为前n天的价格，xt+1为下一状态的，xt+1的最后一个即为明天的股价代码二级目录结果三级目录...
2020-07-20 21:19:35
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原创 利用keras在时间步与维度上同时实现注意力机制的LSTM模型
目录注意力机制实现方法代码注意力层注意力机制实现方法现在已经有很多篇文章对注意力机制进行了介绍，简单来说，注意力机制通过引入一层激活函数为softmax的全连接层，输出一组权重来代表注意力，之后将原始输入与权重进行组合。很多博客在keras实现上借鉴了github的这个项目。我在用keras搭建的LSTM网络训练一个物理模型时，输入数据是多个时间步的多个物理量，感觉可以用注意力机制对不同时间步和物理量提前分配权重，让结果更好反映出物理本质。但是目前看见的注意力模型都是只对时间步应用注意力机制，或者只对
2020-07-09 15:52:05
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原创 python画出K线图及技术指标
目录安装mplfinance及Ta-lib代码安装mplfinance及Ta-libmplfinance是最新的版本，比起之前的有很多简化。安装命令为pip install mplfinance另一个用到的库是Ta-lib，内部有许多计算技术指标的函数，如布林带，KDJ，OBV等下载对应的whl文件，然后pip安装即可#计算KDJdf['k'],df['d']=talib.STOCH(df.High,df.Low,df.Close, fastk_period=9,slowk_period=3,
2020-06-27 22:46:26
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原创 沪深300配对交易
配对交易获取数据相关系数三级目录协整检验聚类算法进一步筛选回测获取数据通过pandas_datareader来获取沪深300的股票数据，为此，先从网上爬虫得到沪深300的股票名单import osimport pandas as pdimport pandas_datareader as webimport pickleimport requestsimport bs4 as bsimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as np# im
2020-06-15 17:51:25
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空空如也
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