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本文介绍如何使用Python的小波变换理论来分析股票价格波动，通过对比傅里叶变换，阐述小波变换在捕捉非平稳金融信号的优势。通过Python实现连续小波变换（CWT），提取买卖信号，识别股票数据中的周期性模式，并讨论了参数优化对交易性能的影响。文章还探讨了小波变换在股票市场的潜在改进和扩展方向。
一、简介
股票上涨和下跌，创造出像海浪一样难以预测的模式和走势。然而，就像科学家通过了解下面的水流来预测波浪的运动一样，我们也可以使用类似的工具破译股票市场的一些模式。
通过利用小波变换的力量，我们深入表面，试图揭示驱动股价的深层原因。这段旅程不仅仅涉及数字和数据；还涉及数字和数据。它是将抽象的东西转化为有形的东西，利用股票看似不稳定的行为并找到节奏和原因。
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