本篇博客将介绍量化交易框架vnpy的简单策略编写。在阅读本博客前的环境准备请看我的上一篇博客。传送门如下:
一、开发环境
因为python版本兼容有点差,且源码功能都有所变化,所以没有环境信息的教程就是刷流氓。
windows10
python3.7
Miniconda3-py37_4.12.0-Windows-x86_64
vnpy源码2.7.0
本文的教程适用vnpy2.7.0 -3.3.0版本
二、vnpy策略编写
首先,要编写策略,在vnpy框架中只需继承CtaTemplate这个类,并重写其中的方法即可。
下面介绍下CtaTemplate重要的一些函数及参数
class CtaTemplate(ABC):
def on_init(self):
#策略初始化函数,用作参数的初始化,如加载bar数据
def on_start(self):
#策略启动
def on_tick(self, tick: TickData):
#接收tick数据
def on_stop(self):
#策略停止,销毁进程或数据
def on_bar(self, bar: BarData):
#将tick数据按周期(1分钟、5分钟等……周期)合成一个柱图数