量化交易入门之vnpy简单策略编写

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本篇博客将介绍量化交易框架vnpy的简单策略编写。在阅读本博客前的环境准备请看我的上一篇博客。传送门如下：

零基础搭建量化交易框架

一、开发环境

因为python版本兼容有点差，且源码功能都有所变化，所以没有环境信息的教程就是刷流氓。

windows10

python3.7

Miniconda3-py37_4.12.0-Windows-x86_64

vnpy源码2.7.0

本文的教程适用vnpy2.7.0 -3.3.0版本

二、vnpy策略编写

首先，要编写策略，在vnpy框架中只需继承CtaTemplate这个类，并重写其中的方法即可。

下面介绍下CtaTemplate重要的一些函数及参数

class CtaTemplate(ABC):

    def on_init(self):
        #策略初始化函数，用作参数的初始化，如加载bar数据

    def on_start(self):
        #策略启动
        

    def on_tick(self, tick: TickData):
        #接收tick数据
        

    def on_stop(self):
        #策略停止，销毁进程或数据
        

    def on_bar(self, bar: BarData):
        #将tick数据按周期（1分钟、5分钟等……周期）合成一个柱图数