应用计量经济学

听了天津财经大学高华川老师的一堂课，发现很多问题，确实是学习过程中很容易忽视的却很重要的问题，所以大致总结一下。

 

1.计量经济学做的回归模型，回归方程的系数表示的是因果关系还是相关关系?

       首先要肯定的是，回归方程表示的必然是相关关系，但是当有理论支撑，说明X与Y存在因果关系的时候，系数才可能表示因果关系，因果关系必然相关，但是相关却不一定有因果，比如下面这个例子，

       用W代表吸烟，Y表示患肺癌，X表示带打火机，从我们的常识来看，吸烟会导致肺癌，这是因果关系，吸烟的人也会随身携带打火机，这也是因果关系，但是从数据分析的结果来看，X与Y会存在显著的相关关系，我们却不能说带打火机会导致患肺癌，这显然是荒谬的。

        那什么时候，回归系数可以表示因果关系呢，第一种情况比较简单，我们明确知道Y只受X的影响，那么我们做回归分析，得到的系数就表示因果关系。

        下面这种情况就比较复杂，W、X影响Y，但是W还影响X，我们要知道X对Y的影响，X是我们的兴趣变量，是主要研究的对象，研究过程必须控制W不变，否则X的回归系数包含了W对Y的影响，也就是W是控制变量，我们不关心他的回归系数，只是希望他在研究X的时候保持不变，这样我们可以把WX同时放到模型当中，