高级算法作业
1. Diet Problem的原问题及其标准型
设Corn、Milk、Bread的数量分别为
x
1
x_1
x1、
x
2
x_2
x2、
x
3
x_3
x3.
规划问题的原始形式如下：
m
i
n
f
=
0.18
x
1
+
0.23
x
2
+
0.05
x
3
s
.
t
.
{
5000
≤
107
x
1
+
500
x
2
+
0
x
3
≤
50000
2000
≤
72
x
1
+
121
x
2
+
65
x
3
≤
2250
0
≤
x
i
≤
10
i
=
1
,
2
,
3
\begin{aligned} & min \, f=0.18x_1+0.23x_2+0.05x_3 \\ &s.t. \left\{ \begin{aligned} & 5000\leq 107x_1+500x_2+0x_3 \leq 50000\\ & 2000\leq 72x_1+121x_2+65x_3 \leq 2250 \\ & 0\leq x_i \leq 10 \quad i=1,2,3\\ \end{aligned} \right. \end{aligned}
minf=0.18x1+0.23x2+0.05x3s.t.⎩
⎨
⎧5000≤107x1+500x2+0x3≤500002000≤72x1+121x2+65x3≤22500≤xi≤10i=1,2,3
将约束拆分：
m
i
n
f
=
0.18
x
1
+
0.23
x
2
+
0.05
x
3
s
.
t
.
{
107
x
1
+
500
x
2
+
0
x
3
≥
5000
107
x
1
+
500
x
2
+
0
x
3
≤
50000
72
x
1
+
121
x
2
+
65
x
3
≥
2000
72
x
1
+
121
x
2
+
65
x
3
≤
2250
x
i
≤
10
i
=
1
,
2
,
3
x
i
≥
0
i
=
1
,
2
,
3
\begin{aligned} & min \, f=0.18x_1+0.23x_2+0.05x_3 \\ &s.t. \left\{ \begin{aligned} &107x_1+500x_2+0x_3 \geq 5000\\ & 107x_1+500x_2+0x_3 \leq 50000\\ & 72x_1+121x_2+65x_3 \geq 2000 \\ & 72x_1+121x_2+65x_3 \leq 2250 \\ & x_i \leq 10 \quad i=1,2,3\\ & x_i \geq 0 \quad i=1,2,3\\ \end{aligned} \right. \end{aligned}
minf=0.18x1+0.23x2+0.05x3s.t.⎩
⎨
⎧107x1+500x2+0x3≥5000107x1+500x2+0x3≤5000072x1+121x2+65x3≥200072x1+121x2+65x3≤2250xi≤10i=1,2,3xi≥0i=1,2,3
引入松弛变量(剩余变量)
x
4
x_4
x4、
x
5
x_5
x5、
x
6
x_6
x6、
x
7
x_7
x7、
x
8
x_8
x8、
x
9
x_9
x9、
x
10
x_{10}
x10化为标准型：
m
i
n
f
=
0.18
x
1
+
0.23
x
2
+
0.05
x
3
+
0
x
4
+
0
x
5
+
0
x
6
+
0
x
7
+
0
x
8
+
0
x
9
+
0
x
10
s
.
t
.
{
107
x
1
+
500
x
2
+
0
x
3
−
x
4
=
5000
107
x
1
+
500
x
2
+
0
x
3
+
x
5
=
50000
72
x
1
+
121
x
2
+
65
x
3
−
x
6
=
2000
72
x
1
+
121
x
2
+
65
x
3
+
x
7
=
2250
x
1
+
x
8
=
10
x
2
+
x
9
=
10
x
3
+
x
10
=
10
x
i
≥
0
i
=
1
,
2
,
.
.
.
,
10
\begin{aligned} & min \, f=0.18x_1+0.23x_2+0.05x_3+0x_4+0x_5+0x_6+0x_7+0x_8+0x_9+0x_{10} \\ &s.t. \left\{ \begin{aligned} & 107x_1+500x_2+0x_3-x_4 =5000\\ & 107x_1+500x_2+0x_3+x_5= 50000\\ & 72x_1+121x_2+65x_3-x_6 =2000 \\ & 72x_1+121x_2+65x_3 +x_7= 2250 \\ & x_1+x_8=10 \\ & x_2+x_9=10 \\ & x_3+x_{10}=10\\ & x_i \geq 0 \quad i=1,2, ..., 10\\ \end{aligned} \right. \end{aligned}
minf=0.18x1+0.23x2+0.05x3+0x4+0x5+0x6+0x7+0x8+0x9+0x10s.t.⎩
⎨
⎧107x1+500x2+0x3−x4=5000107x1+500x2+0x3+x5=5000072x1+121x2+65x3−x6=200072x1+121x2+65x3+x7=2250x1+x8=10x2+x9=10x3+x10=10xi≥0i=1,2,...,10
2. 对偶问题及其标准型
对上述原问题的拆分形式，其对偶问题为：
m
a
x
w
=
5000
y
1
+
50000
y
2
+
2000
y
3
+
2250
y
4
+
10
y
5
+
10
y
6
+
10
y
7
s
.
t
.
{
107
y
1
+
107
y
2
+
72
y
3
+
72
y
4
+
y
5
≤
0.18
500
y
1
+
500
y
2
+
121
y
3
+
121
y
4
+
y
6
≤
0.23
65
y
3
+
65
y
4
+
y
7
≤
0.05
y
1
,
y
3
≥
0
,
y
2
,
y
4
,
y
5
,
y
6
,
y
7
≤
0
\begin{aligned} & max\, w=5000y_1+50000y_2+2000y_3+2250y_4+10y_5+10y_6+10y_7 \\ &s.t. \left\{ \begin{aligned} &107y_1+107y_2+72y_3+72y_4+y_5 \leq 0.18\\ & 500y_1+500y_2+121y_3+121y_4+y_6\leq0.23 \\ & 65y_3+65y_4+y_7\leq0.05 \\ & y_1,y_3 \geq0,\, y_2,y_4, y_5,y_6,y_7\leq0\\ \end{aligned} \right. \end{aligned}
maxw=5000y1+50000y2+2000y3+2250y4+10y5+10y6+10y7s.t.⎩
⎨
⎧107y1+107y2+72y3+72y4+y5≤0.18500y1+500y2+121y3+121y4+y6≤0.2365y3+65y4+y7≤0.05y1,y3≥0,y2,y4,y5,y6,y7≤0
引入松弛变量(剩余变量)
y
8
y_8
y8、
y
9
y_9
y9、
y
10
y_{10}
y10，对应的标准型为：
m
a
x
w
=
5000
y
1
+
50000
y
2
+
2000
y
3
+
2250
y
4
+
10
y
5
+
10
y
6
+
10
y
7
+
0
y
8
+
0
y
9
+
0
y
10
s
.
t
.
{
107
y
1
+
107
y
2
+
72
y
3
+
72
y
4
+
y
5
+
y
8
=
0.18
500
y
1
+
500
y
2
+
121
y
3
+
121
y
4
+
y
6
+
y
9
=
0.23
65
y
3
+
65
y
4
+
y
7
+
y
10
=
0.05
y
1
,
y
3
,
y
8
,
y
9
,
y
10
≥
0
,
y
2
,
y
4
,
y
5
,
y
6
,
y
7
≤
0
\begin{aligned} & max\, w=5000y_1+50000y_2+2000y_3+2250y_4+10y_5+10y_6+10y_7+0y_8+0y_9+0y_{10} \\ &s.t. \left\{ \begin{aligned} &107y_1+107y_2+72y_3+72y_4+y_5+y_8 = 0.18\\ & 500y_1+500y_2+121y_3+121y_4+y_6+y_9=0.23 \\ & 65y_3+65y_4+y_7+y_{10}=0.05 \\ & y_1,y_3,y_8,y_9,y_{10} \geq0,\, y_2,y_4, y_5,y_6,y_7\leq0\\ \end{aligned} \right. \end{aligned}
maxw=5000y1+50000y2+2000y3+2250y4+10y5+10y6+10y7+0y8+0y9+0y10s.t.⎩
⎨
⎧107y1+107y2+72y3+72y4+y5+y8=0.18500y1+500y2+121y3+121y4+y6+y9=0.2365y3+65y4+y7+y10=0.05y1,y3,y8,y9,y10≥0,y2,y4,y5,y6,y7≤0
将变量定义域修改为
y
i
≥
0
y_i\geq0
yi≥0，最终，标准型为
m
a
x
w
=
5000
y
1
−
50000
y
2
+
2000
y
3
−
2250
y
4
−
10
y
5
−
10
y
6
−
10
y
7
+
0
y
8
+
0
y
9
+
0
y
10
s
.
t
.
{
107
y
1
−
107
y
2
+
72
y
3
−
72
y
4
−
y
5
+
y
8
=
0.18
500
y
1
−
500
y
2
+
121
y
3
−
121
y
4
−
y
6
+
y
9
=
0.23
65
y
3
−
65
y
4
−
y
7
+
y
10
=
0.05
y
1
,
y
2
,
y
3
,
y
4
,
y
5
,
y
6
,
y
7
,
y
8
,
y
9
,
y
10
≥
0
\begin{aligned} & max\, w=5000y_1-50000y_2+2000y_3-2250y_4-10y_5-10y_6-10y_7+0y_8+0y_9+0y_{10} \\ &s.t. \left\{ \begin{aligned} &107y_1-107y_2+72y_3-72y_4-y_5+y_8 = 0.18\\ & 500y_1-500y_2+121y_3-121y_4-y_6+y_9=0.23 \\ & 65y_3-65y_4-y_7+y_{10}=0.05 \\ & y_1,y_2,y_3,y_4, y_5,y_6,y_7,y_8,y_9,y_{10} \geq0\\ \end{aligned} \right. \end{aligned}
maxw=5000y1−50000y2+2000y3−2250y4−10y5−10y6−10y7+0y8+0y9+0y10s.t.⎩
⎨
⎧107y1−107y2+72y3−72y4−y5+y8=0.18500y1−500y2+121y3−121y4−y6+y9=0.2365y3−65y4−y7+y10=0.05y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,y10≥0
3. 原问题及对偶问题的编程求解
使用MATLAB的线性规划求解工具linprog求解，代码及结果如下：
clear
clc
tic
%% 求原问题
A = [-107, -500, 0 % 系数矩阵
107, 500, 0
-72, -121, -65
72, 121, 65];
b = [-5000, 50000, -2000, 2250]; % 常数项
lb = [0, 0, 0]; % 变量下界
ub = [10, 10, 10]; % 变量上界
Aeq = [];
beq = [];
f = [0.18,0.23,0.05];
fprintf('********** 求解原问题 **********\n');
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
fprintf('x1 = %.4f\nx2 = %.4f\nx3 = %.4f\n', x(1), x(2), x(3));
fprintf('函数值f: %.4f\n\n', x'*f');
%% 求对偶问题
A = [107, 107, 72, 72, 1, 0, 0 % 系数矩阵
500, 500, 121, 121, 0, 1, 0
0, 0, 65, 65, 0, 0, 1];
b = [0.18, 0.23, 0.05]; % 常数项
lb = [0, -inf, 0, -inf, -inf, -inf, -inf]; % 变量下界
ub = [inf, 0, inf, 0, 0, 0, 0]; % 变量上界
Aeq = [];
beq = [];
f = -[5000, 50000, 2000, 2250, 10, 10, 10]; % 对偶问题是最大化问题，转换为最小化问题
fprintf('********** 求解对偶问题 **********\n');
y = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
fprintf('y1 = %.4f\ny2 = %.4f\ny3 = %.4f\ny4 = %.4f\ny5 = %.4f\ny6 = %.4f\ny7 = %.4f\n'...
, y(1), y(2), y(3), y(4), y(5), y(6), y(7));
fprintf('函数值w: %.4f\n\n', -y'*f');
toc
可以看到，原问题与对偶问题的最优解对应的函数值相等（线性规划的强对偶性）。
4. 实验总结与心得
- 通过对经典线性规划问题Diet Problem的建模与求解，了解了线性规划问题的建模方式，学习了如何变换得到线性规划问题的标准型，并用求解器求解线性规划问题；
- 深入理解了如何将原问题转换为其对偶问题，并了解了其背后的意义（转化为另一个等价的线性规划问题）；
- 通过求解原问题与对偶问题，验证了线性规划的强对偶性定理，即“若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解，且最优值相等”。
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