协方差

最新推荐文章于 2023-08-08 11:21:28 发布

qq_43471363

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意义：协方差是一种用来度量两个随机变量关系的统计量
扩展：协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差
方差是表示样本点到均值点的距离的平方，表示其离散度
方差的公式为：
在这里插入图片描述
协方差就可以模仿方差公式得到
所以得到协方差公式：

假设数据集有三个维度x,y,z，则协方差矩阵为
在这里插入图片描述
如果结果为正值，则说明两者是正相关的；负值则为负相关。
常用：PCA降维中需要计算相关系数矩阵（即协方差矩阵）
获得协方差矩阵方法：cov是numpy库中计算协方差的函数，可直接调用获得协方差矩阵

data_zs_cov = np.cov(data_zs .T)#cov默认每一行为一个数据属性，所以需要数据转置T函数

或者MATLAB里的库

cov(testData)

可使用python里sklearn.preprocessing的StandardScaler将数据标准差标准化，再求协方差矩阵

data_zs = StandardScaler().fit_transform(data)#处理后数据符合标准正态分布，即均值为0，标准差为1

标准化后的矩阵的协方差矩阵即为原始数据的方差矩阵（相关系数矩阵）

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