随机变量及其分布

一、随机变量
定义：设E是随机试验，它的样本空间是S={e}。如果对于每一个e∈S，有一个实数X(e)与之对应，这样就得到一个定义在S上的单值实值函数X(e)，称X(e)为随机变量。

二、离散型随机变量及其分布律
离散型随机变量的分布律：设离散型随机变量X的所有可能取的值为X_k(k=1，2，···)，X取各个可能值的概率，即事件{X=X_k}的概率，为
P{X=X_k}=p_k ，k=1，2，···
离散型随机变量的分布律也可以表示为：

常见离散型随机变量的概率分布：
1、两点分布：

2、等可能分布：

3、二项分布：
(1)、独立重复试验
将试验E重复进行n次，若个各次试验的结果互不影响，则称这n次试验是相互独立的或称为n；次独立重复试验
(2)、n重伯努利试验
设试验E只有两个可能结果，则称E为伯努利试验。将E独立重复进行n次，则称为n重伯努利试验
(3)、二项概率公式
若X表示n重伯努利试验中A发生的次数，X所有可能取的值为0，1，2，···，n
X的分布律为

称这样的分布为二项分布，记为X~b(n,p)
4、泊松分布
设随机变量所有可能取的值为0，1，2，···，而取各个值的概率为
P{X=k}=λ^ke^-λ/k!， k=0，1，2，···
其中λ>0是常数。则称X服从参数为λ的泊松分布，记为X~π(λ)
n->+∞时，λ=np，二项分布=泊松分布
5、几何分布

三、随机变量的分布函数
定义：设X是一个】随机变量，x是任意实数，F(x)=P{X<=x}称为X的分布函数
F(-∞)=0;F(+∞)=1
重要公式：P{a<x≤b}=F(b)-F(a)
p{X>a}=1-F(a)
四、连续型随机变量及其概率密度
∫[-∞,+∞]f(x)dx=1
P{x₁<X≤x₂}=F(x₂)-F(x₁)=∫[x₁,x₂]f(x)dx
常见连续型随机变量的分布：
(1)、均匀分布

记为X~U(a,b)
分布函数：

(2)、指数分布

分布函数：

(3)、正态分布

记为X~N(μ,σ²)
标准正态分布：N(0,1)
即：

其分布函数：

∫[x₁,x₂]φ(x)dx=Φ(x₂)-Φ(x₁)
引理：Z=(X-μ)/σ~N(0,1)
P{x₁≤X≤X₂}=Φ((x₁-μ)/σ)-Φ((x₂-μ)/σ)
Φ(-x)=1-Φ(x)
五、随机变量函数的分布
离散型随机变量函数的分布：

连续型随机变量函数的分布：
设-∞<x<+∞,Y=g(X)，恒有g’(x)>0或g’(x)<0，则称Y=g(X)是连续型随机变量

若不满足恒有g’(x)>0或g’(x)<0，则：
F_Y(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y}=∫_g(x)≤yf_X(x)dx=∫_g(x)≤yf_X(h(y))d(h(y))
f_Y(y)=F_Y’(y)