时间序列分析的基本思路与步骤

正在学这方面的内容，记录一下怕自己忘了。

首先，有一个时间序列，要进行如下步骤分析

1.平稳性检验

是否是平稳序列

是，进入下一步白噪声检验

否，就要用差分变换将其转换成平稳序列。
2.白噪声检验

是否为白噪声

是 停止实验（因为白噪声序列没有任何研究意义）

否 进入下一步

3.模型选择
计算ACF（自相关系数）和PACF（偏自相关系数）确定序列是截尾还是拖尾。
    ACF     PACF

1   J             T       → MA（滑动平均模型）

2   T            J        → AR（自回归模型）

3   T            T        →ARMA（自回归滑动平均模型）