吃瓜教程｜Task5（阅读西瓜书第6章）

1 间隔与支持向量

给定训练样本集D，分类学习最基本的想法就是基于训练集D在样本空间中找到一个划分超平面，将不同类别的样本分开。

直观上看，应该去找位于两类训练样本“正中间”的划分超平面，即如图所示中间的曲线，因为该划分超平面对训练样本局部扰动的“容忍”性最好，也就是说，该划分超平面所产生的分类结果是最鲁棒的，对未见事例的泛化能力最强。

超平面方程如下描述：

其中$\omega$为法向量，决定了超平面的方向，$b$为位移项，决定了超平面$(\omega ,b)$与原点之间的距离。

样本空间中任意点$x$到超平面$(\omega ,b)$的距离为：

假设超平面$(\omega ,b)$能将训练样本正确分类，则有：

如图所示，距离超平面最近的几个训练样本可以使上式的等号成立，它们被称为“支持向量”，两个异类支持向量到超平面的距离之和为：
$$\gamma =\frac{2}{||\omega ||}\text{\hspace{1em}(n)}$$
它被称为“间隔”。

欲找到具有“最大间隔”的划分超平面，也就是要找到能满足分类公式中约束的参数$\omega$和$b$,使得$\gamma$最大，即：

显然，为了最大化间隔，仅需要最大化$||\omega |{|}^{-1}$,这等价于最小化$||\omega |{|}^2$.于是，上式可以重写为：

这就是支持向量机（SVM）的基本型。

2 对偶问题

对于上面支持向量机的最小化问题，本身是一个凸二次规划问题，可以直接用现成的优化计算包求解，也可以转化为对偶问题求解。

对每条约束添加拉格朗日乘子$a_i>=0$,则该问题的拉格朗日函数可写为：

令$L(w,b,a)$对$w$和$b$的偏导为零可得：

将上式代入$L$函数中，再考虑零等式的约束，就得到基本型的对偶问题：

解出$\alpha$后，求出$w$与$b$即可得到模型：

从对偶问题解出的${\alpha }_i$是$L$函数的拉格朗日乘子，它恰对应着训练样本$(x_i,y_i)$,注意到基本型的式子中有不等式约束，因此上述过程需满足KKT条件，即要求：

于是，对任意训练样本$(x_i,y_i)$,总有${\alpha }_i=0$或者$y_{i}f(x_i)=1$.若${\alpha }_i=0$，则该样本将不会在式的求和中出现，也就不会对$f(x)$有任何影响；若${\alpha }_i>0$,则必有$y_{i}f(x_i)=1$，所对应的样本点位于最大间隔边界上，是一个支持向量。这显示出支持向量机的一个重要性质：训练完成后，大部分的训练样本都不需要保留，最终模型仅与支持向量有关。

为了求解对偶问题，首先考虑该问题是二次规划问题，可以使用通用的二次规划算法求解，但是该问题的规模正比于训练样本数，这会在实际任务中造成很大的开销。为了避开这个障碍，人们通过利用问题本身的特性，提出了很多高效算法，SMO就是其中一个著名的代表。

2.1 SMO

SMO的基本思路是先固定${\alpha }_i$之外的所有参数，然后求${\alpha }_i$上的极值。由于存在约束${\sum }_{i=1}^m{\alpha }_i{y}_i=0$,若固定${\alpha }_i$之外的其他变量，则${\alpha }_i$可由其他变量导出。于是，SMO每次选择两个变量${\alpha }_i$和${\alpha }_j$，并固定其他参数。这样，在参数初始化后，SMO不断执行如下两个步骤直至收敛：

• 选取一对需更新的变量${\alpha }_i$和${\alpha }_j$
• 固定${\alpha }_i$和${\alpha }_j$以外的参数，求解对偶式获得更新后的${\alpha }_i$和${\alpha }_j$

注意到只需要选取的${\alpha }_i$和${\alpha }_j$中有一个不满足KKT条件，目标函数就会在迭代后减小.直观来看，KKT条件违背的程度越大，则变量更新后可能导致的目标函数减幅越大.于是，SMO先选取违背KKT条件程度最大的变量。第二个变量应该选择一个使目标函数减小最快的变量，但由于比较各变量所对应的目标函数减幅的复杂度过高，因此SMO采用了一个启发式：使选取的两变量所对应样本之间的间隔最大。一种直观的解释是，这样的两个变量有很大的差别，与对两个相似的变量进行更新相比，对它们进行更新会带给目标值更大的变化。

SMO算法之所以高效，恰由于在固定其他参数后，仅优化两个参数的过程能做到非常高效。具体来说，仅考虑${\alpha }_i$和${\alpha }_j$时，式子的不等式约束可以重写为：

其中：

是使${\sum }_{i=1}^m{\alpha }_i{y}_i=0$成立的常数。用：

消去对偶式中的变量${\alpha }_j$，则得到一个关于${\alpha }_i$的单变量二次规划问题，仅有的约束是${\alpha }_i>=0$。不难发现，这样的二次规划问题具有闭式解，于是不必调用数值优化算法即可高效地计算出更新后的${\alpha }_i$和${\alpha }_j$。

那么如何确定偏移项b呢？注意到对任何支持向量$(x_i,y_i)$都有$y_{i}f(x_i)=1$，即：

其中 S = { i ∣ α i > 0 , i = 1 , 2 , . . . , m } S = \{i|\alpha_i > 0,i = 1, 2,...,m\} S={i∣αi​>0,i=1,2,...,m}为所有支持向量的下标集。理论上，可选取任意支持向量并通过求解上式获得b，但现实任务中常采用一种更鲁棒的做法：使用所有支持向量求解的平均值：

3 核函数

之前讨论的都是线性可分的训练样本，现在讨论线性不可分问题。

“异或”问题线性不可分。

对这样的问题，可以将样本从原始空间映射到一个更高维的特征空间，使得样本在这个特征空间内线性可分。例如在上图中，若将原始的二维空间映射到一个合适的三维空间，就能找到一个合适的划分超平面。幸运的是，如果原始空间是有限的，即属性数有限，那么一定存在一个高维特征空间使样本可分。

令$\phi (x)$表示将$x$映射后的特征向量，于是，在特征空间中划分超平面所对应的模型可表示为：

其中$w$和$b$是模型参数，类似线性可分问题，有：

其对偶问题是：

求解该问题涉及到计算$\phi (x_i{)}^T\phi (x_j)$,这是样本$x_i$与$x_j$映射到特征空间之后的内积。由于特征空间维数可能很高，甚至可能是无穷维，因此直接计算$\phi (x_i{)}^T\phi (x_j)$通常是困难的。为了避开这个障碍，可以设想这样一个函数：

即$x_i$与$x_j$在特征空间的内积等于它们在原始样本空间中通过函数$k(\cdot ,\cdot )$计算的结果。有了这样的函数，我们就不必直接去计算高维甚至无穷维特征空间中的内积，于是对偶式可以重写为：

求解后即可得到：

这里的函数$k(\cdot ,\cdot )$就是“核函数”，上式显示出模型最优解可通过训练样本的核函数展开，这一展式亦称为“支持向量展式”。

显然，若已知合适映射$\varphi (\cdot )$的具体形式，则可写出核函数$k(\cdot ,\cdot )$。但在现实任务中我们通常不知道$\varphi (\cdot )$是什么形式，那么，合适的核函数是否一定存在呢？什么样的函数能做核函数呢？有下面的定理：

核函数定理：令$\chi$为输入空间，$k(\cdot ,\cdot )$是定义在$\chi \times \chi$上的对称函数，则$k$是核函数当且仅当对于任意数据 D = { x 1 , x 2 , . . . , x m } D = \{x_1,x_2,...,x_m\} D={x1​,x2​,...,xm​},“核矩阵”K是半正定的：

定理表明，只要一个对称函数所对应的核矩阵半正定，它就能作为核函数使用。事实上，对于一个半正定核矩阵，总能找到一个与之对应的映射$\varphi$.换言之，任何一个核函数都隐式地定义了一个称为“再生核希尔伯特空间”的特征空间。

但在不知道特征映射的形势下，我们不知道什么样的核函数是合适的，而核函数也仅是隐式的定义了这个特征空间。于是，“核函数选择”成为支持向量机的最大变数。若核函数选择不合适，则意味着将样本映射到了一个不合适的特征空间，很可能导致性能不佳。

常用核函数

此外，还可通过函数组合得到，例如：

• 若$k_1$和$k_2$为核函数，则对于任意正数${\gamma }_1、{\gamma }_2$,其线性组合

$${\gamma }_1{k}_1+{\gamma }_2{k}_2$$

也是核函数；

• 若$k_1$和$k_2$为核函数，则核函数的直积

$$k_1\otimes k_2(x,z)=k_1(x,z)k_2(x,z)$$

也是核函数；

• 若$k_1$为核函数，则对于任意函数$g(x)$,

$$k(x,z)=g(x)k_1(x,z)g(z)$$

也是核函数；

4 软间隔与正则化

问题：很难确定训练样本线性可分，即使使用核函数划分，也很难断定这个貌似线性可分的结果不是由于过拟合所造成的

引入：“软间隔”概念（允许支持向量机在一些样本上出错。

相比于硬间隔（所有样本均满足约束，即所有样本都必须划分正确），软间隔允许某些样本不满足约束：

当然，在最大化间隔的同时，不满足约束的样本应该尽可能少。于是，优化目标可写为：

其中$C>0$是一个常数，$l_{0/1}$是0/1损失函数

显然，当C为无穷大时，上式满足所有样本，当C取有限值时，式允许一些样本不满足约束。

然而，$l_{0/1}$非凸、非连续，数学性质不太好，使得优化目标不易直接求解。于是，人们通常用其他一些函数来替代$l_{0/1}$，称为“替代函数”。替代损失函数一般具有较好的数学性质，如它们通常是凸的连续函数且是$l_{0/1}$的上界。下图给出三种常用的替代损失函数：

若采用hinge损失，则上式变为：

引入“松弛变量”${\xi }_i\ge 0$,可将上式重写为：

这就是常用的“软间隔支持向量机”。

显然，上式中每个样本都有一个对于的松弛变量，用以表征该样本不满足约束的程度，但是，与对偶问题相似，这任然是一个二次规划问题，于是，可以通过拉格朗日乘子法可得到下式的拉格朗日函数。

其中$a_i\ge 0,\mu \ge 0$是拉格朗日乘子。

再代入原式可以得到对偶问题：

相比于硬间隔下的对偶问题，两者唯一的差别在于对偶变量的约束不同：前者是$0\le a_i\le C$,后者是$0\le a_i$.于是，可采用硬间隔中同样的算法求解，得到同样的支持向量展开式。

对软间隔支持向量机，KKT条件要求：

软间隔支持向量机的一个重要性质：训练完成后，大部分的训练样本都不需要保留，最终模型仅与支持向量有关，通过采用hinge损失函数仍保持了稀疏性。

5 支持向量回归

回归问题：希望学得一个$f(x)={\omega }^{T}x+b$回归模型，使得$f(x)$与y尽可能接近，w和b是待确定的模型参数。

支持向量回归（Support Vector Regression,SVR)假设我们能容忍$f(x)$与y之间最多有$ϵ$的偏差，即仅当$f(x)$与y之间的差别绝对值大于$ϵ$时才计算损失。如下图所示，构建了一个宽度为$2ϵ$的间隔带，若训练样本落入此间隔带，则认为是被预测正确的。

于是，SVR问题可形式化为：

其中C为正则化常数，$l_{ϵ}$是$ϵ-$不敏感损失函数

引入松弛变量${\xi }_i$和$\widehat{{\xi }_i}$可将上式重写为：

类似软硬间隔支持向量机方法，使用拉格朗日乘子法，得到对偶问题：

满足KKT条件

得到SVR的解形如：

6 核方法

后面回头学完再更新…

参考：

1. 【吃瓜教程】《机器学习公式详解》（南瓜书）与西瓜书公式推导直播合集
2. 《机器学习》.周志华