泛化误差上界（二分类）

对于二分类问题，当假设空间是有限个函数的集合 F = { f 1 , f 2 , . . . , f d } F=\{f_1,f_2,...,f_d\} F={f1​,f2​,...,fd​}时，对 $\forall f\in F$，至少以概率$1-\delta ,0<\delta <1$，以下不等式成立
$$R(f)\le \hat{R}(f)+ϵ(d,N,\delta )$$
其中，$ϵ(d,N,\delta )=\sqrt{\frac{1}{2N}(logd+log\frac{1}{\delta })}$

这个公式描述了一个关于模型泛化性能的概率界限。让我解释这个公式的每个部分：

• $R(f)$：这表示真实风险（真实误差），也就是模型 $f$ 在整个数据分布上的性能。真实风险是我们真正关心的，因为它表示了模型在未见数据上的表现。

• $\hat{R}(f)$：这表示经验风险，也称为训练误差。经验风险是模型在训练数据上的性能，即模型在已知数据上的表现。

• $ϵ(d,N,\delta )$：这是一个上界，表示模型 $f$ 的真实风险 $R(f)$ 和经验风险 $\hat{R}(f)$ 之间的差异上界。具体地，它被定义为：

  $$ϵ(d,N,\delta )=\sqrt{\frac{1}{2N}(\ln (d)+\ln (1/\delta ))}$$

  其中：

  • $d$ 是假设空间中的函数数量。假设空间是模型可以选择的不同函数的集合，$d$ 表示这个集合中的函数数量。
  • $N$ 是训练数据的样本数量。$N$ 表示我们拥有的用于训练模型的样本数量。
  • $\delta$ 是置信度，它表示我们希望不等式成立的概率。即，我们希望以概率至少 $1-\delta$，不等式 $R(f)\le \hat{R}(f)+ϵ(d,N,\delta )$ 成立。

这个不等式告诉我们，以概率至少 $1-\delta$，模型 $f$ 的真实风险 $R(f)$ 不会远远超过经验风险 $\hat{R}(f)$ 加上一个与假设空间大小 $d$、样本数量 $N$ 和置信度 $\delta$ 有关的上界 $ϵ(d,N,\delta )$。也就是说，我们可以使用经验风险来估计真实风险，并且可以在一定的概率下对真实风险进行界定。

这个不等式是机器学习中泛化理论的重要结果之一，它有助于我们理解模型在未见数据上的性能，并提供了一个可靠的误差估计。根据这个不等式，我们可以通过控制样本数量 $N$、假设空间大小 $d$ 和置信度 $\delta$ 来管理模型的性能估计和泛化性能。