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RSS订阅原创 大模型应用面经：RAG 复杂文档解析与 LangGraph Agent 落地
随着大模型（LLM）技术的爆发，从单纯的 Prompt 调优到复杂的 RAG（检索增强生成）系统构建，再到多 Agent 协同工作，AI 应用开发者的技术栈正在经历一轮快速的迭代。在近期的面试和技术交流中，我发现了一个明显的趋势：相比于“死记硬背”底层的算法原理，面试官越来越看重候选人的工程化落地能力和技术选型思维。比如：面对杂乱无章的真实业务文档，如何优雅地处理图片和表格？如何利用主流框架（如 LangChain、LangGraph）快速搭建一套符合 ReAct 思想的 Agent 流水线？
2026-04-14 16:09:49
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原创 从 PDF 到 AI 知识库：RAG 数据预处理的六步标准流水线 (SOP)
构建真正具备工业级生产力的 RAG 系统，从来都不是大模型算力的单向碾压，而是底层数据质量的精细博弈。本文梳理的六步标准流水线（SOP），正是为了在混沌的非结构化文档与 AI Agent 之间，搭建一座高信噪比的桥梁。从暴力的物理坐标解析，到克制的启发式降噪；从兼顾语义的滑动切片，到高维空间的数学映射。当纯净、连贯且带有丰富元数据的知识矩阵成功落盘至向量数据库的那一刻，数据预处理的使命便圆满完成。万丈高楼平地起，愿这份 SOP 能为您的 AI 知识库构建之路提供一些帮助。
2026-03-30 20:30:22
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原创 从零开始“养龙虾”：OpenClaw 本地极简部署与 QQ 机器人接入全保姆级教程
最近开源界有一只“红皮小龙虾”非常火，它就是 OpenClaw。简单来说，OpenClaw 是一个极其强大的本地化 AI Agent 网关与编排框架。如果把各种大语言模型（比如 Qwen、DeepSeek）比作 AI 的“大脑”，那么 OpenClaw 就是为这个大脑量身定制的“躯干和神经系统”。它不仅能帮你管理这些大模型的接入，还自带了一个可视化的 Web 控制台，能够轻松连接各种外部社交平台（QQ、Telegram 等），并赋予 AI 读取本地文件、调用外部工具的能力。
2026-03-11 20:27:36
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原创 从 RAG 到 Multi-Agent：手把手教你搭建架构级金融智能体 —— 解决 7B 模型幻觉、引入代码解释器与 Supervisor 模式的全流程复盘
在金融场景中，通用大模型常面临“算不准”、“查不准”与“逻辑断链”的痛点。本文完整复盘了如何基于本地 7B 模型与 LangGraph，从零搭建一个架构级的金融智能体。通过引入 Python 代码解释器实现确定性计算与自动化绘图，结合 Cross-Encoder 重排序技术大幅提升 RAG 检索精度，并创新性地设计了 Supervisor（主管-员工）多智能体协作模式以解决复杂任务的上下文污染。文章附带核心源码，并深度解析了修复模型“偷懒”、幻觉指令等鲁棒性工程的踩坑实录。
2026-02-28 17:59:01
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原创 Qlib保姆级实战：从AKShare数据清洗到LightGBM量化策略全流程
Qlib 是微软亚洲研究院开源的 AI 量化平台，以其全流程 AI 建模能力和超高性能的数据架构著称，是目前“AI + 金融”领域的首选框架之一。然而，Qlib 的上手门槛较高，特别是如何接入自定义数据（如 A 股数据）往往是新手的第一只拦路虎。如果你想快速跑通 Qlib 的全流程，掌握 AI 量化的核心工程链路，这篇文章就是为你准备的最佳实践指南。本文将摒弃官方的模拟数据，带你从零开始构建一个完整的 AI 量化策略至此，我们已经完成了一次完整的 Qlib 量化实战之旅。
2026-02-11 13:13:57
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原创 为什么风险平价权重会“失真”？
摘要：风险平价模型在双资产组合中出现权重异常问题，表现为后期权重极端偏向一方。原因在于两者高度相关导致协方差矩阵病态，数值计算不稳定。解决方案包括：1)去除高度相关资产；2)采用Ledoit-Wolf收缩估计等稳健化方法；3)调整滚动窗口长度(如1-3年)；4)设置权重上下界约束(如5%-95%)。这些改进可提升模型稳定性与可执行性。
2025-09-30 10:51:35
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原创 量化交易学习(三) —— 量化交易策略实战
本章继续介绍一下常见的框架和函数。定时函数：设定回测和模拟交易中运行时间及频率月度周度日度定时函数常用参数# 设置业绩基准为“沪深300”# 每分钟every_bar# # 月度# 周度else:交易数量security：股票代码，amount：交易数量（负数表示卖出），style：下单类型，side：short空（一般不允许）/long多，pindex：仓位号，默认为0股票价值目标数量成交订单未完成订单撤单函数账户出入金cash：浮点数，负数表示出金# 设置业绩基准为“沪深300”
2025-09-22 15:51:51
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原创 量化交易学习(二) —— 代码实现
本章将继续介绍一下量化交易必备的一些基础知识，以及Numpy、Pandas的一些实战演示以上就是今天要讲的内容，本文介绍了量化的基础知识和常见的代码实现，主要使用了numpy、pandas和matplotlib库。
2025-08-19 22:41:01
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原创 量化交易学习(一) —— 基础知识介绍
最近突然迷上了量化交易，博主不光是一个计算机专业的研究生，也是个证券经纪人，对这方面比较感兴趣，打算自己系统的学习一下，其中很多概念性的知识需要掌握，我也会将学习笔记写出来，让大家一起学习进步。单边多空策略低价买进，待股价出现单边下跌时卖出，赚取利差套利策略：在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。追求无风险套利即价格变动所产生的无风险收益对冲：指特意减低另一项投资风险的投资。同时进行两笔行情相关方向相反数量相当盈亏相抵的交易对冲策略：在期货股票市场和股票市场同时进行。
2025-08-15 15:59:20
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原创 算法实习生第一个月工作总结
hello大家好，时光悄然流逝，转眼间算法实习的第一个月已接近尾声。这一个月的工作经历对我来说充满挑战，同时也收获满满，从校园到职场的转变也给我带来了全新的视角和成长。通过一个月的学习和适应，我渐渐适应了工作节奏，也认识到持续学习与快速迭代的重要性。同时在同事交往和上级布置任务的时候，我也学会了应该如何去应对。在此把第一个月的实习经历做一个总结。
2025-07-21 14:25:44
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原创 双非计算机硕2025暑期实习历程总结
Hello大家好，本人情况：双非计算机硕士，无小论文，研二在读，导师放养，为了提高自身竞争力，所以准备找一个实习。从5月15号开始找，到6月17号正式入职某中小厂算法岗，我将对我整个找工作的历程做一个总结。找实习的整个期间是非常煎熬的，至少有三分之二的时间是没有任何音讯和结果，因为失败总是贯穿于人生始终，这才是人生！于是我不断地学习修改简历，学习相关的专业技能，终于在6月初的样子拿到了几个面试的机会，但是最初的几个面试都没有把握住，在面试了十几次之后终于收获了offer，对我来说还是很开心的。
2025-07-01 00:05:13
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空空如也
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