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RSS订阅原创 Tushare隐含波动率策略
ID： 4060101. 策略思路1.1. 理论基础隐含波动率可以理解为市场对标的资产未来波动率的预期相同到期时间和行权价格的认沽和认购期权的隐含波动率应该相等（对相同标的资产的预期相同）当认沽和认购期权之间的隐含波动率不同时，就存在套利空间隐含波动率存在套利空间时，可以通过做多隐含波动率低的期权，做空隐含波动率高的期权实现套利反向操作认沽和认购期权得到的组合，其收益等同于一个forward，可以通过基础资产进行对冲，减少基础资产价格波动带来的风险1.2. 实现思路1. 筛选出所有..
2022-04-09 10:29:04
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空空如也
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