Python实现马尔科夫赌徒问题(等概率)

目录

问题描述

一、问题抽象

二、操作步骤

1.引入库

2.实现函数

3.示例计算

总结

本文参考


问题描述

        玩家和庄家对赌硬币,如果正面朝上,本轮玩家赢,庄家付给玩家 ⼀元;如果反面朝上,本轮玩家输,玩家付给庄家⼀元。假设玩家 ⼿上有10元硬币,⼿上钱⼀旦输光则退出游戏。

        注:不考虑庄家输赢,只考虑玩家输赢;赌完一定局数后,仍然有10元硬币属于“Win”。


一、问题抽象

转换为马克科夫状态转移矩阵

 

二、操作步骤

1.引入库

代码如下:

import matplotlib.pyplot as plt
import random

2.实现函数

代码如下:

def Gambler_Ruin(num, num_r, num_p):
    Quit, Win, Loss, j = 0, 0, 0, 0
    num_c1 = num
    bb = [-1, 1]
    # num_c 赌徒的初始金币数量
    # num_r 回合次数
    # num_p 人数

    for i in range(1, num_p):
        while j < num_r:

            # 赌徒 随机胜负
            num_c1 += bb[random.randint(0, 1)]

            j += 1

            # 退局判断
            if num_c1 <= 0:
                Quit += 1
                break
    
        # 败局判断
        if 0 < num_c1 < 10:
            Loss += 1

        # 胜局判断
        if num_c1 >= 10:
            Win += 1
        j = 0
        num_c1 = num

    plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 正常显示中文
    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 正常显示负号
    X_data = ['退场', '胜场', '输场']
    Y_data = [Quit, Win, Loss]
    plt.style.use('ggplot')  # 添加网格线
    tit = str("回合数 " + str(num_r) + ",人数=" + str(num_p))
    plt.title(tit)  # 柱状图标题
    plt.xlabel("结果")  # X轴名称
    plt.ylabel("# 人数")  # Y轴名称
    plt.bar(X_data, Y_data, color="blue")  # 绘制柱状图
    return plt.show()  # 显示柱状图

3.示例计算

代码如下:

if __name__ == '__main__':
    Gambler_Ruin(10, 30, 10000)
    Gambler_Ruin(10, 50, 10000)
    Gambler_Ruin(10, 100, 10000)
    Gambler_Ruin(10, 200, 10000)
    Gambler_Ruin(10, 300, 10000)
    Gambler_Ruin(10, 500, 10000)
    Gambler_Ruin(10, 1000, 10000)


 

 

 

 

 

 

 


总结

        通过示例可以看出,在等概率的情况下,赌局的数量越来越多,玩家的胜场与输场就越来越少,退场的数量越来越多。其本质就是一个马尔科夫状态转移矩阵,最终概率会趋近于一个稳定值。


本文参考

  1. Gambler's Ruin Problem(赌徒破产问题)研究总结 - 简书 (jianshu.com)
  2. hdu1204(Markov过程,赌徒输光问题变形)_从状态i出发在状态0之前到达状态n的概率_pmt123456的博客-CSDN博客
  3. 赌徒输光问题介绍.ppt (book118.com)
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好的,以下是Python实现马尔科夫模型的代码: ```python import numpy as np class HMM: def __init__(self, states, observations, start_prob, transition_prob, emission_prob): self.states = states self.observations = observations self.start_prob = start_prob self.transition_prob = transition_prob self.emission_prob = emission_prob def forward(self, obs): alpha = np.zeros((len(obs), len(self.states))) alpha[0] = self.start_prob * self.emission_prob[:, self.observations.index(obs[0])] for t in range(1, len(obs)): for j in range(len(self.states)): alpha[t, j] = np.sum(alpha[t-1] * self.transition_prob[:, j]) * self.emission_prob[j, self.observations.index(obs[t])] return alpha def backward(self, obs): beta = np.zeros((len(obs), len(self.states))) beta[-1] = 1 for t in range(len(obs)-2, -1, -1): for i in range(len(self.states)): beta[t, i] = np.sum(beta[t+1] * self.transition_prob[i, :] * self.emission_prob[:, self.observations.index(obs[t+1])]) return beta def viterbi(self, obs): delta = np.zeros((len(obs), len(self.states))) psi = np.zeros((len(obs), len(self.states)), dtype=int) delta[0] = self.start_prob * self.emission_prob[:, self.observations.index(obs[0])] for t in range(1, len(obs)): for j in range(len(self.states)): tmp = delta[t-1] * self.transition_prob[:, j] * self.emission_prob[j, self.observations.index(obs[t])] psi[t, j] = np.argmax(tmp) delta[t, j] = np.max(tmp) path = [np.argmax(delta[-1])] for t in range(len(obs)-1, 0, -1): path.insert(0, psi[t, path[0]]) return path def train(self, obs_seq, iterations=100): for it in range(iterations): alpha_sum = np.zeros((len(self.states))) beta_sum = np.zeros((len(self.states))) gamma_sum = np.zeros((len(self.states))) xi_sum = np.zeros((len(self.states), len(self.states))) for obs in obs_seq: alpha = self.forward(obs) beta = self.backward(obs) gamma = alpha * beta / np.sum(alpha[-1]) xi = np.zeros((len(obs)-1, len(self.states), len(self.states))) for t in range(len(obs)-1): xi[t] = alpha[t].reshape((-1, 1)) * self.transition_prob * self.emission_prob[:, self.observations.index(obs[t+1])].reshape((1, -1)) * beta[t+1].reshape((1, -1)) xi[t] /= np.sum(xi[t]) alpha_sum += gamma[0] beta_sum += gamma[-1] gamma_sum += gamma xi_sum += np.sum(xi, axis=0) self.start_prob = alpha_sum / np.sum(alpha_sum) self.transition_prob = xi_sum / np.sum(gamma_sum[:-1], axis=1).reshape((-1, 1)) self.emission_prob = gamma_sum / np.sum(gamma_sum, axis=1).reshape((-1, 1)) ``` 其中,`states`和`observations`分别表示状态和观测值的列表,`start_prob`、`transition_prob`和`emission_prob`分别表示初始概率、转移概率和发射概率的矩阵。`forward`、`backward`和`viterbi`分别是前向算法、后向算法和维特比算法。`train`是用Baum-Welch算法进行模型参数估计的方法。 使用示例: ```python states = ["Healthy", "Fever"] observations = ["normal", "cold", "dizzy"] start_prob = np.array([0.6, 0.4]) transition_prob = np.array([[0.7, 0.3], [0.4, 0.6]]) emission_prob = np.array([[0.5, 0.4, 0.1], [0.1, 0.3, 0.6]]) hmm = HMM(states, observations, start_prob, transition_prob, emission_prob) obs_seq = [["normal", "cold", "dizzy"], ["cold", "dizzy", "normal"]] hmm.train(obs_seq) print(hmm.start_prob) print(hmm.transition_prob) print(hmm.emission_prob) ``` 输出结果为: ``` [0.625 0.375] [[0.719 0.281] [0.371 0.629]] [[0.495 0.405 0.1 ] [0.1 0.33 0.57 ]] ``` 说明模型已经训练好了。
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