沐烟凝-CSDN博客

原创 Python金融大数据分析笔记（自用8）代码加速

一.循环编写一个函数提取大量随机数，返回平均值，查看执行时间1.Pythonimport randomdef average_py(n):#定义函数 s = 0 for i in range(n): s += random.random() return s / n n = 10000000 %time average_py(n) %timeit average_py(n) %time sum([random.random() for _

2022-04-11 16:56:17 1173

原创 Python金融大数据分析笔记（自用7）输入输出

一.基本I/O1.将对象写入磁盘from pylab import plt, mplplt.style.use('seaborn')mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'%matplotlib inline使用随机数据，保存到一个列表对象中import pickle import numpy as npfrom random import gauss #生成正态分布随机数用的a = [gauss(1.5, 2) for i in range(100

2022-04-06 21:26:48 709

原创 Python金融大数据分析笔记（自用6）-数据可视化-交互式2D绘图

三.交互式2D绘图import numpy as npimport pandas as pdimport cufflinks as cfimport plotly.offline as plyoa = np.random.standard_normal((250,5)).cumsum(axis=0)index = pd.date_range('2019-1-1', freq='B',periods=len(a))df = pd.DataFrame(

2022-04-03 17:43:09 1054

原创 python金融大数据分析笔记（自用5）-数据可视化静态3D

二.静态3D考虑如下参数：行权价50-150，到期时间0.5-2.5年上述参数提供了一个二维坐标系，NumPy的np.meshgrid()函数可以通过两个一维ndarray对象生成此类坐标系import numpy as npstrike = np.linspace(50,150,24)#行权价ttm = np.linspace(0.5,2.5,24)#到期日strike,ttm = np.meshgrid(strike,ttm)#创建两个二维对象strike[:2].round(1)iv

2022-04-02 16:01:14 915

原创 python金融大数据分析笔记（自用4）-数据可视化静态2D

一.静态2D绘图1.导入和定制import matplotlib as mplimport matplotlib.pyplot as pltplt.style.use('seaborn')mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'fig = plt.figure(facecolor='white')ax = fig.add_subplot(111)2.一维数据集import numpy as npnp.random.seed(1000)y = np.r

2022-04-01 20:40:13 1318

原创 Python金融大数据分析（自用3）-pandas

一.DataFrame类1.DataFrameDataFrame用来管理具有索引和标签的数据import pandas as pddf = pd.DataFrame([10,20,30,40], columns=['numbers'],index=['a','b','c','d'])#columns是列标签，index是索引值df.loc['c']#选择对应于索引c的值df.loc['a','d']df.iloc[['a','d']]df.iloc[1:3]#索引位置的第二行和第三行df

2022-03-31 21:29:54 525

原创 pyhton金融大数据分析笔记（自用2）NumPy

用NumPy进行数值计算1.数据数组1.1用Python列表形成数组#包含数值的列表对象v = [0.5,0.75,1.0,1.5,2.0]#包含列表对象的列表对象，构成一个数值矩阵m = [v,v,v]#通过简单的索引选择行m[1]#通过双重索引访问单个元素m[1][0]#改变v对象的第一个元素，发现m跟着变了v[0]='Python'#使用copy模块的deepcopyfrom copy import deepcopyv = [0.5,0.75,1.0,1.5,2.0]

2022-03-29 21:44:08 678

原创 python金融大数据分析笔记（自用）1

欧式看涨期权的蒙特卡洛估值import mathimport numpy as np #定义模型并设定参数值S0 = 100.K = 105.T = 1.0r = 0.05sigma = 0.2#随机数生成器种子值固定I = 100000np.random.seed(1000)#提取标准正态分布随机数z = np.random.standard_normal(I)#模拟期末价值ST = S0*np.exp((r-sigma**2/2)*T+sigma*math.sqrt(T)*

2022-03-28 21:13:24 1189

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