R语言课程设计:R语言基于ARIMA与BP神经网络模型对股票市场的预测
股票作为资产配置的方式因为其收益很高,所以一直受到投资者的青睐,投资者们对于股票价格预测的研究从未止步。本课设通过建立时间序列模型与BP神经网络模型,选取上证股票市场的真实股票,进行分析并预测股票的价格,再使用均方根误差来比较这几种模型的预测结果。由于时间序列模型无法很好地利用股票数据中的非线性部分,并且无法进行长期记忆,而BP神经网络对于非线性数据的利用较好并且对序列数据中有用的信息进行长期记忆,这就使得在预测结果的均方根误差上,说明BP神经网络是一种较好的股票价格预测方法。
原创
2023-06-16 21:08:18 ·
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