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原创 金融数据分析导论基于R语言 第二章 金融时间序列的线性模型课后习题答案

1.考虑从1948年1月到2011年11月美国失业率的月数据(见文件m-unrate-4811.txt)，数据来目美国圣路易斯的联邦储备银行.(a)该除非特别声明，在以下习题中都用5%的显著性水平来得出结论.失业率的月数据是否存在单位根?为什么?(b)根据该数据建立一个时间序列模型并检验模型是否已充分拟合数据.然后，根据所建立的模型对美国2011年12月和2012年前3个月的失业率进行预测.(注意:适合该数据的模型不止一个，只要模型充分即可.)(c)拟合的模型是否存在商业周期?为什么?除非特