钱塘小甲子-CSDN博客

原创 alphalens教程3--Information Analysis

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572information anslysis适用于分析评价在不考虑交易成本下，一个factor的预测能力的一种方法。主要的方法就是通过因子的IC来分析。1.ic的生成首先介绍一下一个通过上次的factor_data生成ic的函数：def factor_information...

2017-07-01 14:27:30 4486

原创 pyalgotrade教程5--多标的策略

pyalgotrade相比于zipline而言，对于多个标的的投资，似乎是薄弱了一点，但也并不是不行呀。既然是多标的策略，那么肯定有多个csv的add，其实逻辑是很简单，就直接上demo吧，反正很好理解。# coding=utf-8from pyalgotrade import strategyfrom pyalgotrade.barfeed.csvfeed import GenericB

2017-06-26 21:17:01 4775 3

原创 alphalens教程2--基于return的因子分析

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 上次，我们利用get_clean_factor_and_forward_returns这个函数，可以获得alphalens能够接受的一种factor数据，接下来，我们就是利用这个函数返回给我们的数据去进行因子的分析。我们队这个函数的返回值命名为factor_data，即f...

2017-06-26 19:13:37 7028 2

原创 alphalens教程1--整理好你的数据

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572很久以前研究过这个，周末下大雨，整理一下子IDE里面的工程文件，发现了当时的测试demo，于是决定再来感受一下。alphalens是quantopian下的三大quant利器这里，剩下两个是大名鼎鼎的zipline和pyfolio。alphalens是用于因子回测的，使用很方便，但...

2017-06-25 17:48:03 14702 1

原创 pyalgotrade教程4--broker设置：交易费用，滑点模型

前面，我们完全没有考虑交易的手续费、交易的滑点等等。而实际在回测的时候，这些都是要实实在在考虑的因素。pyalgotrade里面通过实现一个broker类，来完成这一系列的设置。1.broker设置的步骤step1.实例一个手续费策略类根据不同的手续费策略实现不同的手续费策略类。a.没有手续费broker_commission = pyalgotrade.b

2017-06-25 17:45:39 6979 3

原创 pyalgotrade教程3--策略结果可视化与评价指标

pyalgotrade教程3--可视化与评价指标

2017-06-24 14:51:32 6848 5

原创 pyalgotrade教程2--第一笔交易

童鞋们觉得文章不错，就麻烦点一下下面人工智能的教程链接吧，然后随便翻阅一下https://www.captainbed.net/qtlyx 最快的速度扫描了一遍pyalgotrade的文档，从可理解性角度来讲，确实比backtrader好很多，但是功能方面似乎就有缺失了。功能缺失也有好处，就是能够更加灵活，不用再受到文档描述不清楚，不了解功能怎么用的痛苦了吧。1.p...

2017-06-24 14:11:42 34482 6

之前一直使用backtest作为回测的平台，但是近来觉得，backtest虽然在有些设计上很精妙，但是官方demo中都有很多细节性的错误，而且很多功能描述模糊，以至于，之前实现日内突破策略的时候，一直没能在代码上实现。前几天在论坛里听到真有人使用pyalgotrade，于是尝试了一下，发现似乎文档可读性高于backtest的，网上查了一下，使用者虽然不能和zipline比，但是比backtest还

2017-06-23 15:08:21 14321 5

原创 zipline量化平台----本地化（上）

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx 这么多python开源的量化平台中，zipline应该是应用最广泛的一个了，而且在quantopian的体系下，可以和pyfolio和al...

2017-06-18 19:58:30 31738 16

原创 python性能优化(1)

为什么要分析性能：运行速度如何？性能瓶颈在哪里？有什么改进方案？linux当中的time命令，real与user+sys的比值反映了程序是重IO还是重计算。如果两者很接近，比值几乎为1，那么就是重计算。原生调用与递归调用少造轮子，有的库是在c level实现的，比自己写快长用join，短用+cpython与cython不同还有pypy，使用了JIT技术，

2017-06-16 20:48:28 903

原创各种各样的图

import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsx = np.random.normal(size=100)sns.distplot(x, kde=False, rug=True)plt.show()有时候，我们想画某一种图，于是就现学现卖。这里，笔者就做一个收集，使用python的matpl

2017-06-04 17:35:54 1800

原创 pdfminer将pdf转为csv

之前随便做了一下中金所杯的金融知识大赛的试题，低分飘过。看到复试名单，突然有一个想法，这个是pdf，万一有人想分析一下每个区域的人的分布，那怎么办。pdf文件大概是这样的。用的python库是pdfminer，这个库说实话还是有点复杂的，具体使用的时候，还是慢慢调试，print看看能够出来些什么，明白了规律之后再处理。本文作为一个记录。#!/usr/bin/python#-*

2017-06-02 17:08:39 2440

原创 python的一些细节（2）

想想自己写了这么久的python，其实基础的东西还是不扎实，重新学习一下廖雪峰老师的教程，有很多之前未知或者有疑惑的东西得到了解答。1.字符编码问题ASCII编码是1个字节，而Unicode编码通常是2个字节，utf-8则是1-6个字节。同时utf-8中对英文字母的编码就是ASCII码。python中u"XXX"代表的是这个字符串是Unicode编码的，而"XXX"则是utf-8编码。

2017-05-27 17:17:01 634

原创 Backtrader量化平台教程（八) TimeFrame

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx...

2017-05-24 22:36:36 7789 1

原创 python + Mongodb小试

很早就想接触一下NoSql了，苦于一直备考。考完FRM二级之后，开始有时间接触新的东西了。Mongdb的名字一听就比Redis有趣。1.启动Mongodb如何安装就不说了，基本没什么门槛。安装完之后，在安装目录的根目录下创建data\db文件夹，然后进入安装目录下的bin文件夹中，打开命令行，运行mongod，就可以启动一个mongodb的服务了。就像启动一个mysql服务一样。启动之后，

2017-05-21 22:14:29 784

原创 PyQt利用百度API绘制行车路径

实验室师弟要做这个课题，所以写个demo作为参考。任务不太难，基本要求就是能够在Qt界面上根据车辆的起始经纬度，绘制出实际地图上的行车轨迹。1.构建Qwebview控件。首先，我们qt的界面中插入QWebView控件。这个控件十分傻瓜，大家任务他就是一个浏览器就可以了。这个控件有一个最核心的方法，就是load，相当于我们往一个浏览器中输入网址，然后回车。2.获取百度API

2017-05-18 10:12:41 2712 1

原创 QuantLib教程（三）BS模型、二叉树模型与欧式期权定价

1.风险中性（risk-netural）与无套利假设风险中性与无套利假设是期权定价公式的基础理论，或者说基石。我们来简单说说这两个是怎么回事吧。现在有一个股票，价格为S0，那么t时间之后的价格是多少呢？或者说，期望价格是多少呢？这两个理论告诉我们是S0 * exp（r * t），其中，r是无风险利率。在一个理想环境中，我们可以以无风险利率借钱，也可以以无风险利率借给别人钱。所以说，如果

2017-05-11 17:44:26 26805 28

原创 QuantLib教程（二）QuantLib的Interest Rate

Interest RateThe InterestRate class can be used to store the interest rate with the compounding type, day count and the frequency of compounding. Below we show how to create an interest rate of 5.0%

2017-05-10 21:24:11 5007

原创 QuantLib教程（一）QuantLib的时间

QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。安装之类的，网上教程很多了，读者自行百度即可。安装完之后，import QuantLib，如果无误，再回来一起学习吧。

2017-05-08 12:49:58 11859

原创四种波动率

草草地刷了一遍SHELDON NATENBERG 的《Option Volatility Trading Strategies》，书的内容还是很入门的，从基本的概率论，方差、分布、VaR讲起，没有什么特别高阶的东西。总体来说，入门，或者复习的好书毕竟连GARCH这样的模型都只是提了一下。不过，总体而言，入门知识讲的还是很清楚的。书中的第五章讲了四种波动率，这个让我对一些金融从

2017-05-05 17:12:51 16922

原创 Backtrader量化平台教程（七）Optimizer

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx...

2017-05-05 16:46:53 6201 6

原创 Backtrader量化平台教程（六）Analyzer

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx1.什...

2017-05-02 23:43:02 9128 3

原创 Backtrader量化平台教程（五）Signal

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx...

2017-04-29 10:16:11 8032 1

原创 Backtrader量化平台教程（四）SSA策略实际案例

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx上...

2017-04-24 20:32:30 11296 8

原创 pandas的引用与复制

之前一直以为pandas任何的切片和筛选都是引用，也就是说，会改变最原始的数据。但是前几天发现并不是这样的。下面对最常见的几种pandas 数据截取的方式做一个整理。import pandas as pddef df_gen(): l1 = [1,2,3] l2 = [4,5,6] l3 = [7,6,5] df_t = pd.DataFr

2017-04-23 14:59:52 18782 4

原创 Backtrader量化平台教程（三）Indicator

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx...

2017-04-21 11:21:49 13872 1

原创 Backtrader量化平台教程（二）：Strategy类

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx上次我们分析...

2017-03-20 23:46:16 10746 7

原创 Backtrader量化平台教程（一）:backtrader的整体框架

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyxbackt...

2017-03-13 21:15:03 48477 41

原创 Python金融大数据分析-BSM、Term Struc、Ho-Lee 与Vasicek模型路径仿真

这一篇的代码是之前蒙特卡洛仿真改过来的，大家都知道，用MC绘制路径是一件很好玩的事情。在学习FRM的过程中，遇到了几种利率模型，Term Structure、Ho-Lee与Vasicek。这里我们不讨论BSM，只是作为程序的一部分而已，后面仿真也并不用到。第一个模型，Term structure model with no drift，也就是，没有趋

2016-12-29 21:47:30 7791

原创 Python使用Hadoop进行词频统计

今天，我们利用python编写一个MapReduce程序，程序的目的还是百年不变的计算单词个数，也就是WordCunt。所谓mapreduce其实就是先分散计算后综合处理计算结果。首先我们来看一下map部分的代码。#!/usr/bin/env python import sys # input comes from STDIN (standard input)

2016-12-25 20:05:06 4133

原创 Hadoop与Spark以及那些坑

这两天在搭建Hadoop与Spark的平台，要求是能够运行Spark，并且用python编程。笔者也不打算写一个很详细的细节教程，简单做一个笔记blog。1.选择笔者一开始是在虚拟机上搭建的，创建了三个ubuntu虚拟机，然后开始布置分布式系统，但是，后来发现，资源完全不够用。笔者台式机16G内存，2T硬盘，i7第四代处理器，然而，还是被hadoop拖死。

2016-12-21 20:29:00 3390

原创 Python金融大数据分析-PCA分析

1.pandas的一个技巧apply() 和applymap()是DataFrame数据类型的函数，map()是Series数据类型的函数。apply()的操作对象DataFrame的一列或者一行数据， applymap()是element-wise的，作用于每个DataFrame的每个数据。 map()也是element-wise的，对Series中的每个数据调用一次函数。2.PCA分

2016-12-15 16:36:28 5958

原创 Python金融大数据分析-正态性检验

1.话题引入我们在线性回归做假设检验，在时间序列分析做自回归检验，那么我们如何检验一个分布是否是正态分布的呢？首先，我们定义一个用来生成价格路径的函数。当然啦，在这之前我们先导入我们今天要用的库。import numpy as npnp.random.seed(1000)import scipy.stats as scsimport statsmodels.api as sm

2016-12-14 21:00:12 10513

原创 Python金融大数据分析-蒙特卡洛仿真

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx1.简单的例子了解一点金融工程的对这个公式都不会太陌生，是用现在股价预测T时间股价的公式，其背后是股价符合几何布朗运动，也就是大名鼎鼎的BSM期权定价模型...

2016-12-14 17:06:50 19544 3

原创 Python金融大数据分析-回归分析

回归分析是金融中一个绕不过的话题，其实最好的工具应该是R语言，但是pandas其实也是能够胜任绝大部分工作的。这里我们就简单介绍一下。import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltnoise = np.random.normal(0,12,100)x= np.array(range(100))

2016-12-12 23:47:04 15842 3

原创 Python金融大数据分析-数据获取与简单处理

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyxPython的功能不可以说不大，在金融数据分析里面有着很方便的应用。1.数据获取pandas包中有自带的数据获取接口，详细的大家可以去其官网上找，是io.data下的...

2016-12-10 12:18:15 36400 10

原创时间序列分析这件小事（八）----格兰杰因果关系检验

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx现实世界中，我们有一些序列之间不知道是谁影响谁，换句话说，我们不知道因果性。这次，我们讲一讲格兰杰因果关系检验。这个检验的思想很质朴：我们构造这样一个式子，然...

2016-12-05 16:27:12 40150 12

原创时间序列分析这件小事（七）----协整

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx 真实世界中，其实有很少是平稳时间序列，通常都是含有一定趋势的时间序列，譬如GDP值等等。之前我们说了可以用差分的方法获取平稳序列，但是，一旦差分...

2016-12-05 16:15:09 21854 5

原创时间序列分析这件小事（六）--非平稳时间序列与差分

童鞋们觉得文章不错，就麻烦点一下下面人工智能的教程链接吧，然后随便翻阅一下https://www.captainbed.net/qtlyx1.非平稳时间序列之前我们说明了怎么样的时间序列是序列平稳的，但是世界并不是那么美好，很多时间序列都不是平稳序列，所以这里就要求我们做一些处理了。首先我们来看一下非平稳时间序列长什么样。在AR模型中，只要自回归系数都绝对值都是小于1的，那么...

2016-12-04 21:31:29 76983 6

原创时间序列分析这件小事（五）--MA模型

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx1.MA之前讲了AR模型，与之对应的是MA模型，也就是移动平均模型。与AR模型类似，只不过，之前是由不同阶滞后的序列拟合出yt，而现在是不同阶滞后的白噪音拟合。说白了，就是...

2016-12-04 20:50:05 19580 1

Quartus_II使用指南(非常详细)

ds3231读取信息出错的分析文档，很详细的

空空如也