- 博客(5)
- 资源 (2)
- 收藏
- 关注
原创 FRM笔记之金融市场与产品-关于利率
在FRM考试中,债券远比股票重要。讲到债券,那么必然逃不了利率,interest rate。有一种利率叫做无风险利率,这种利率是所有定价的基础。1、关于利率通常,有这么三种无风险利率:美国国债利率LIBOR回购利率利率永远是一个区间的概念,而不是一个时间点的概念,所以这里就有一个问题,这个利率下的利息是如何支付的?年化的还是连续复利?所以在确定利率数值的同时,我们也得知
2016-08-19 11:12:08 2087
原创 FRM 数量分析笔记之线性回归
线性回归可能大家都会觉得很熟悉了,玩过机器学习的人还会觉得这个low low的,其实,线性回归在数理统计的角度下,还是有很多值得考察的地方的。线性回归,自然就想到最小二乘法了。线性回归说白了就是确定斜率和截距,他们的计算方法如下所示。斜率的确定很有意思,协方差除以独立变量的方差。所以,协方差、独立变量方差、斜率,知道两个就可以获得第三个;结合之前的相关系数,那么,可以互推的情况就很
2016-08-19 10:40:40 3114
原创 FRM 数量分析 区间估计与假设检验
这里开始就是数理统计的东西了,没有接触过的童鞋可能会觉得有点不能接受,其实接触多了也就熟悉了。个人有这样一种感觉,假设检验和区间估计就是概率的概率,或者说,就是概率论的二次方。先说一下抽样和估计吧。我们现在有一个总体,但是,通常总体的一些统计量的获取是很花时间和金钱的,所以呢,我们就想着抽样。所谓抽样,当然就是从整体中抽一些样本出来。这个时候就有一个问题了,我计算了抽样获得的样本的均值、方差,
2016-08-18 17:30:29 1804
原创 FRM 数量分析笔记之概率分布
对于一个随机变量最完整的描述就是概率分布函数了。1、切比雪夫不等式 首先我们提出一个切比雪夫不等式: 这是什么意思的?对于任何一个概率分布,注意,是任何一个哦,某一个数值落在K倍标准差的概率大于1-1/k^2。是不是很神奇,因为它对一切概率分布都满足。那么特殊的概率分布有什么特点呢。这里我们就来讨论几个常用的概率分布。2、伯努利与二项分布
2016-08-18 16:19:39 6041
原创 FRM 数量分析笔记之概率论
FRM第一部分的考试第二章叫做数量分析,其实说白了就是概率论和数理统计。想想自己在本科学的概率论,虽然分数还比较高,但是真的是没有理解透彻,学了一遍也算是加深了系统性理解了吧。1.基本运算 随机变量是什么东西呢?一般来说,一个变量就是一个值,但是在概率的世界里面,一个变量的描述是一个概率分布函数,存在不确定性。那么对于变量,必然有四种基本运算,加减乘除。
2016-08-18 15:00:51 3027
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人