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RSS订阅原创 FRM笔记之金融市场与产品-关于利率
在FRM考试中，债券远比股票重要。讲到债券，那么必然逃不了利率，interest rate。有一种利率叫做无风险利率，这种利率是所有定价的基础。1、关于利率通常，有这么三种无风险利率：美国国债利率LIBOR回购利率利率永远是一个区间的概念，而不是一个时间点的概念，所以这里就有一个问题，这个利率下的利息是如何支付的？年化的还是连续复利？所以在确定利率数值的同时，我们也得知
2016-08-19 11:12:08
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原创 FRM 数量分析笔记之线性回归
线性回归可能大家都会觉得很熟悉了，玩过机器学习的人还会觉得这个low low的，其实，线性回归在数理统计的角度下，还是有很多值得考察的地方的。线性回归，自然就想到最小二乘法了。线性回归说白了就是确定斜率和截距，他们的计算方法如下所示。斜率的确定很有意思，协方差除以独立变量的方差。所以，协方差、独立变量方差、斜率，知道两个就可以获得第三个；结合之前的相关系数，那么，可以互推的情况就很
2016-08-19 10:40:40
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原创 FRM 数量分析 区间估计与假设检验
这里开始就是数理统计的东西了，没有接触过的童鞋可能会觉得有点不能接受，其实接触多了也就熟悉了。个人有这样一种感觉，假设检验和区间估计就是概率的概率，或者说，就是概率论的二次方。先说一下抽样和估计吧。我们现在有一个总体，但是，通常总体的一些统计量的获取是很花时间和金钱的，所以呢，我们就想着抽样。所谓抽样，当然就是从整体中抽一些样本出来。这个时候就有一个问题了，我计算了抽样获得的样本的均值、方差，
2016-08-18 17:30:29
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原创 FRM 数量分析笔记之概率分布
对于一个随机变量最完整的描述就是概率分布函数了。1、切比雪夫不等式 首先我们提出一个切比雪夫不等式： 这是什么意思的？对于任何一个概率分布，注意，是任何一个哦，某一个数值落在K倍标准差的概率大于1-1/k^2。是不是很神奇，因为它对一切概率分布都满足。那么特殊的概率分布有什么特点呢。这里我们就来讨论几个常用的概率分布。2、伯努利与二项分布
2016-08-18 16:19:39
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原创 FRM 数量分析笔记之概率论
FRM第一部分的考试第二章叫做数量分析，其实说白了就是概率论和数理统计。想想自己在本科学的概率论，虽然分数还比较高，但是真的是没有理解透彻，学了一遍也算是加深了系统性理解了吧。1.基本运算 随机变量是什么东西呢？一般来说，一个变量就是一个值，但是在概率的世界里面，一个变量的描述是一个概率分布函数，存在不确定性。那么对于变量，必然有四种基本运算，加减乘除。
2016-08-18 15:00:51
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空空如也
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