pyalgotrade教程5--多标的策略

pyalgotrade相比于zipline而言,对于多个标的的投资,似乎是薄弱了一点,但也并不是不行呀。既然是多标的策略,那么肯定有多个csv的add,其实逻辑是很简单,就直接上demo吧,反正很好理解。 # coding=utf-8 from pyalgotrade import strate...

2017-06-26 21:17:01

阅读数:2454

评论数:3

alphalens教程2--基于return的因子分析

上次,我们利用get_clean_factor_and_forward_returns这个函数,可以获得alphalens能够接受的一种factor数据,接下来,我们就是利用这个函数返回给我们的数据去进行因子的分析。我们队这个函数的返回值命名为factor_data,即factor_date = ...

2017-06-26 19:13:37

阅读数:2444

评论数:0

alphalens教程1--整理好你的数据

很久以前研究过这个,周末下大雨,整理一下子IDE里面的工程文件,发现了当时的测试demo,于是决定再来感受一下。 安装就不说了,似乎pip就可以了。 万事开头难,中间也难,结尾更难。很多事确实是这样。 alphalens第一个难点就是把要测试的因子相关的数据整理成alphalens需要的那样。我们...

2017-06-25 17:48:03

阅读数:4993

评论数:0

pyalgotrade教程4--broker设置:交易费用,滑点模型

前面,我们完全没有考虑交易的手续费、交易的滑点等等。而实际在回测的时候,这些都是要实实在在考虑的因素。pyalgotrade里面通过实现一个broker类,来完成这一系列的设置。 1.broker设置的步骤 step1.实例一个手续费策略类         根据不同的手续费策略实现不同的手续费策略...

2017-06-25 17:45:39

阅读数:3433

评论数:2

pyalgotrade教程3--策略结果可视化与评价指标

pyalgotrade教程3--可视化与评价指标

2017-06-24 14:51:32

阅读数:3754

评论数:5

pyalgotrade教程2--第一笔交易

最快的速度扫描了一遍pyalgotrade的文档,从可理解性角度来讲,确实比backtrader好很多,但是功能方面似乎就有缺失了。功能缺失也有好处,就是能够更加灵活,不用再受到文档描述不清楚,不了解功能怎么用的痛苦了吧。 1.pyalgotrade的交易 这里,还是老样子,用简单的SMA策略来学...

2017-06-24 14:11:42

阅读数:9743

评论数:3

pyalgotrade教程1--第一个demo

之前一直使用backtest作为回测的平台,但是近来觉得,backtest虽然在有些设计上很精妙,但是官方demo中都有很多细节性的错误,而且很多功能描述模糊,以至于,之前实现日内突破策略的时候,一直没能在代码上实现。前几天在论坛里听到真有人使用pyalgotrade,于是尝试了一下,发现似乎文档...

2017-06-23 15:08:21

阅读数:7588

评论数:2

zipline量化平台----本地化(上)

这么多python开源的量化平台中,zipline应该是应用最广泛的一个了,而且在quantopian的体系下,可以和pyfolio和alphalen无缝衔接。但是相比于之前笔者使用的backtrader量化回测平台,zipline在本地的实用化更加复杂。当然,如果用joinquant和riceq...

2017-06-18 19:58:30

阅读数:9985

评论数:13

python性能优化(1)

为什么要分析性能: 运行速度如何?性能瓶颈在哪里?有什么改进方案? linux当中的time命令,real与user+sys的比值反映了程序是重IO还是重计算。如果两者很接近,比值几乎为1,那么就是重计算。 原生调用与递归调用 少造轮子,有的库是在c level实现的,比自己写快 长用jo...

2017-06-16 20:48:28

阅读数:445

评论数:0

各种各样的图

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns x = np.random.normal(size=100) sns.distplot(x, kde=False, rug=True) plt.show...

2017-06-04 17:35:54

阅读数:835

评论数:0

pdfminer将pdf转为csv

之前随便做了一下中金所杯的金融知识大赛的试题,低分飘过。看到复试名单,突然有一个想法,这个是pdf,万一有人想分析一下每个区域的人的分布,那怎么办。 pdf文件大概是这样的。 用的python库是pdfminer,这个库说实话还是有点复杂的,具体使用的时候,还是慢慢调试,print看看...

2017-06-02 17:08:39

阅读数:1540

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭