- 博客(3)
- 资源 (2)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 多因子模型之组合构建与优化器（下）
1.不等式约束前面我们讨论了等式约束下的情况，那么如果有不等式约束呢？比如，我们不能做空股票，那么就要求每一个股票的权重都要大于1，或者对于特定的股票我们给予特殊的权重的设定等等。 这里，我们就假设我们设置两个不等式约束： 不能做空 股票s2的权重要要大于等于0.1. 这个时候，我们的约束条件就是： subjectto.A′x≤bsubject to. A^{'}x \leq b 其中，
2017-10-22 20:17:54
5436
原创 多因子模型之组合构建与优化器（上）
根据多因子模型，或者说alpha策略的开发顺序，我们应当是按照：因子--》alpha 模型--》风险模型--》组合构建 这样几个模块来的。今天来说说组合构建这个事。 组合构建是在你有了alpha模型和风险模型之后，也就是说，你现在可以预测股票的收益和股票的风险了。那么我们怎么构建组合呢？ 大概有这么几种方法： a.根据alpha模型，选择前面N个预测收益高的股票，然后权
2017-10-21 21:26:15
8668
原创 一个alpha量化的开源项目--Signal_Report_Platform（单因子测试报告）
目前，网上其实有很多量化的回测平台，比如之前笔者写过教程的backtrader和pyalgotrade，当然还有大名鼎鼎的zipline。但是值得注意的是，这些其实某种意义上是一个回测平台，如此而已。如果做cta，可能就足够了，但是如果是要做多因子策略的话，这种回测平台可能只是整个体系当中的一个小小的部分。基于这样的原因，所以打算在闲时写一个多因子策略的量化平台。目前刚开始起步，先从单因子测试开始
2017-10-03 23:50:21
3993
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人