trading system and methods - 第九、十章小结
Detrend方法:
线性回归
indexing:第一个月100。每个月做平均
一阶差分
年化平均:每个月度数据除以当年的平均值。解决通胀、价格变化大
link relative:
moving average:计算factor没看懂
X-11:多轮提取seasonal因子
detrend_1=Centered_MA_12(original)
fact
原创
2017-06-15 10:58:50 ·
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