如何用Python快速计算股票的Beta系数并排序存入Excel表中

使用Python轻松计算股票的Beta系数

本文包含用Python计算股票beta系数并对其进行排序存入Excel的完整详细流程

一、Beta系数介绍
β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。

二、Beta系数计算公式

其中，rm为该股票所在市场整体的涨跌幅，ra为该支股票自身的涨跌幅，Cov(ra,rm)为两者的协方差。
分母部分则为该支股票自身涨跌幅的标准差。

三、协方差的意义和计算公式
协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
所以协方差的计算公式可以由方差的计算公式来推出。
方差计算公式为：

由此推知协方差计算公式为：

由于Python中并没有直接计算协方差的公式，所以我们可以对协方差公式进行一定的转化。
我们可以发现X，Y的协方差恰好等于X，Y的标准差的乘积，而Python当中正好有直接计算标准差的方法。

四、代码实现（完整代码在最后）
首先，为了抓取股票的数据，我们需要先引入一个非常好用的免费的tushare库（详细操作步骤参见我上一篇文章）
官网网址：https://tushare.pro/register?reg=427001

import tushare as ts
ts.set_token('你在官网个人中心中拿到的token')
pro = ts.pro_api()

抓取所有股票的基本信息并设定基本的输入参数：

stock_info = pro.stock_basic()
startdate: str = input('请输入开始日期\n')
enddate: str = input('请输入结束日期\n')

抓取上证指数和深证指数的数据

SH_code = '000001.SH'
SZ_code = '399300.SZ'
SH = pro.index_daily(ts_code=SH_code,start_date=startdate,end_date=enddate)
SZ = pro.index_daily(ts_code=SH_code,start_date=startdate,end_date=enddate)

分别计算它们涨跌幅的标准差和方差

SH_std = SH.std()
SH_var = SH.var()
SZ_std = SZ.std()
SZ_var = SZ.var