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转载 R语言标准普尔500指数Garch(1,1)模型
一、例3.3 标准普尔500指数的月超额收益率,从1926年开始,共792个观察值,如图所示。记rt为超额收益率,rt的样本ACF和rt2的样本PACF 。在间隔为1,3时有少许序列相关性,但主要特征是平方序列显示的强烈
2016-09-14 11:15:31 20274 1
空空如也
回答R语言编程的问题
2024-09-16
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一、例3.3 标准普尔500指数的月超额收益率,从1926年开始,共792个观察值,如图所示。记rt为超额收益率,rt的样本ACF和rt2的样本PACF 。在间隔为1,3时有少许序列相关性,但主要特征是平方序列显示的强烈
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