第一章 线性规划
线性规划问题：
目标函数和约束条件均为线性函数时的问题，成为线性规划问题
线性规划的一般模型
m a x z = ∑ j = 1 n c j x j s . t . { ∑ j = 1 n a i j x j ≤ b x ≥ 0 , j = 1 , 2 , . . . , n max\ z = \sum_{j=1}^n c_jx_j \\ s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j\leq b \\ x\ge 0\ ,j=1,2,...,n \end{cases} max z=j=1∑ncjxjs.t.{ ∑j=1naijxj≤bx≥0 ,j=1,2,...,n
- 可行解：满足约束的解 x = [ x 1 , . . . , x n ] T x=[x_1, ...,x_n]^T x=[x1,...,xn]T
- 可行域：所有可行解构成的集合，记作 R R R
线性规划的软件求解
为规范，将线性规划的标准形式定为：
min c T x , s . t . { A u p ⋅ x = b U p A e q ⋅ x = b e q l b ≤ x ≤ u b \min c^Tx, \\ s.t. \begin{cases} A_{up}\cdot x = b_{Up} \\ A_{eq}\cdot x = b_{eq} \\ lb \leq x \leq ub \end{cases} mincTx,s.t.⎩⎪⎨⎪⎧Aup⋅x=bUp
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