[参见描述] 使用 Python、Quantopian 和 Zipline 进行金融编程 第 1 部分

编程助力金融：从高频交易到长期投资

这篇文章介绍了编程在金融领域中的应用，并探讨了使用编程进行金融分析的优势和挑战。

编程在金融领域的应用范围很广，并非局限于高频交易。 从高频交易到长期投资，编程都能发挥作用。高频交易利用机器快速计算和执行交易，而长期投资则可以通过编程进行数据分析，例如使用机器学习来识别潜在的优质公司。

编程在金融领域的优势:

• 高效分析： 编程可以帮助快速处理大量数据，例如分析公司财务数据或市场趋势，而人工操作则耗时且容易出错。
• 减少偏差： 人类容易受到情感和认知偏差的影响，而机器则可以更客观地分析数据。
• 测试和验证策略： 编程可以帮助测试和验证投资策略，并发现新的投资机会。

编程在金融领域面临的挑战:

• 门槛较高： 编程和金融领域本身都存在较高的学习门槛，而将两者结合则更加困难。
• 数据获取困难： 优质的金融数据通常需要付费获取。

解决方法:

• 使用Python: Python是一种较为友好的编程语言，适合初学者学习。
• 利用Quantopian: Quantopian是一个基于网页的平台，提供内置的Python编辑器，方便用户进行编程和数据分析。

总而言之，编程可以帮助我们更好地理解金融市场，并制定更有效的投资策略。尽管存在一些挑战，但通过学习编程和利用现有的资源，我们可以更好地利用编程的力量来实现我们的投资目标。

更新后的系列：https://pythonprogramming.net/quantopian-trading-strategies-introduction-python-programming-for-finance/该系列已因 Quantopian 2.0 而过时。 欢迎来到 Python 金融教程视频。 首先要澄清的是，很多人认为编程只用于高频交易，因为计算机可以比人更快地执行交易。 虽然这是真的，计算机被用于高频交易 (HFT)，但它们在金融领域也用于更多方面。 我们将展示编程在金融领域中的应用，例如简单的算法交易（如移动平均线交叉），一直到利用机器学习等技术。 计算机可以用于从高频交易到长期投资的各种领域。 计算机允许您通过所谓的回测来测试您的所有想法。 回测是指我们将交易策略应用于历史数据，以查看如果我们使用了这些策略，它们会取得怎样的效果。 回测存在一些固有的缺陷。 首先，关于历史结果不代表未来结果的通常警告，而且回测往往忽略了执行时间，即实际进行交易所需的时间。 根据执行时间和订单规模，您几乎肯定会出现所谓的滑点。 滑点是指订单从执行初始化到实际完成期间的价格变化。 尽管如此，回测仍然是必不可少的，您会发现，随着我们逐步深入本系列，回测将成为一种可靠的预测未来方法，我们还可以在此基础上添加风险指标。 因此，本系列将介绍使用 Python 进行金融自动交易。 至少有一些 Python 背景会很有帮助，尽管我会尽力使它变得不必要。 我会逐步解释代码，如果您有任何问题或困惑，我随时乐意提供帮助。 让我们开始吧。 为了完成本系列，我们将构建一个名为 Quantopian 的服务。 Quantopian 是一款 Web 应用，允许我们编写纯 Python 代码，它不是 Python 的渲染版本，而是 Python，在他们的 Web IDE 中，即我们编写代码的编辑器。 他们有很多内置的组件，也就是说，他们拥有我们即将使用的许多模块。 模块是预先编写的代码，我们可以导入和使用它们，这样我们就不必编写十万行代码来进行机器学习，例如。 对于 Python 新手来说，模块可能有点麻烦。 使用 Quantopian 可以完全消除这种麻烦。 我们还希望使用 Quantopian，因为他们的回测模拟非常适合新手。 Quantopian 基于 Python、其他一些模块以及一个名为 Zipline 的模块构建，Zipline 是一个用于 Python 的回测模块。 Zipline 可以在 Quantopian 之外使用，因此您可以使用 Quantopian 学习，然后通过离开他们的网站来保护您的算法，但目前，它会让事情变得非常简单。 Quantopian 还拥有大量高质量的数据，我们可以使用这些数据。 通常，您需要以某种方式获取这些数据。 有一些非常棒的数据资源，但 Quantopian 也让这件事变得超级简单。 示例代码：http://pythonprogramming.nethttp://hkinsley.com