Win10+python3.5环境安装xgboost（2017最新版）

1.下载cmake: https://cmake.org/download/
2.将cmake文件夹下的bin文件夹路径加入到环境变量Path中。
3.打开gitbash，进入你想安装的文件夹，运行如下命令clone xgboost文件夹： https://github.com/dmlc/xgboost

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost

4.在git bash中进入xgboost文件夹，运行如下命令，我是visual studio2015，若是其他的版本，可以换一个generator，运行cmake -G可以得到提示，注意：这里大小写敏感，别打错了。

cmake -G "Visual Studio 14 2015 Win64"

5.这下在xgboost下面终于有了xgboost.sln文件，用visual studio打开，选择release x64，重新生成解决方案。
6.在命令行中cd到xgboost下的python-package，运行如下命令：

python setup.py install

大功告成，尝试在python中运行import xgboost as xgb。

凑了好久才搞清楚步骤，点个赞吧。