基于R的金融收益的分析和预测
研究目的:根据上证综合指数历史收益率数据(2016.1.5-2018.4.4),对其收益进行分析和预测。
**分析思路:**读取数据—平稳性检验—白噪声检验(代码同上,此处不再赘述)–ARIMA模型拟合—序列预测。
预备知识1:ARIMA模型拟合指令arima(x,order=c(p,d,q),method=c(“ML”,“CSS”),include.mean)
其中:x—带估计序列;
Order—指定模型阶数;其中,P为自回归阶数;d为差分阶数,若为平稳序列,则不需要差分即d=0;q为移动平均阶数。
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原创
2020-09-18 19:41:46 ·
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