2017年03月_strwolf

原创量化还是风控？

量化投资的东西也看了一两天了，怎么样？可以解答你第三个问题了吗？总的说来，量化投资，应该我自己的那种尝试，不能叫做尝试，我只是用了一个类似于小市值的策略，然后简单止盈，发现回测效果后，就用来实盘，只能说回测不是那么值得信赖，回测代表不了模型未来的表现，我想同理，回测很难也代表不了未来不能赚钱，所以回测就感觉跟没用似的，所以以我粗浅的这种经历来看，我无法回答量化到底靠谱不靠谱的问题？然后我就去搜

2017-03-31 18:40:38 4145 3

原创 2017.03.29回顾

昨天战斗力几乎为0，中午吃了那个感冒药，实在是太困了，下午看了下知乎上的量化问题，关于量化这个领域前景的，看完了我也没得出量化到底靠谱不靠谱的结论，反正就是值得怀疑的一个领域，需要进一步调查。上午做了一些小的修改吧！感觉他妈的也没干什么啊？操！时间都被浪费了吗？思考的内容在备忘录里写下来，决定果断点儿！

2017-03-30 10:28:04 193

原创 2017.03.28回顾

上线了测试环境接口，上线了24期、36期产品以及相关逻辑，没什么新东西，多传一个变量进去判断是否是白名单区域。看了下关于现金贷几个公式的文章，自己用那几个公式算了算，算了下目前敝司的一个cpf。了解了下国内的量化领域，感觉和我目前的风控建模待遇差不多，甚至风控建模的需求更多，按理说，量化逼格更高，技术难度更大，但是实际上看起来并没有体现在招聘网站的薪酬上。搜了下蚂蚁金服，总结起来就是市

2017-03-29 11:13:06 278

原创 2017.03.27回顾

总的说来，还是个节奏的问题，节奏有点儿乱，悬崖勒马，算法的研究准备已经告一段落，现在最重要的是对几个重要的问题的思考，如果FM那边通过的话，也会面临重大抉择问题，然而这个抉择又是跟我之后的追求息息相关，所以这两天就一定要思考出来，到底何去何从？这个是第一优先级的，这两天晚上多在公司呆一下思考思考。不要看nga了，干货更新速度几天甚至一周才会出现，其他都是没什么意义的闲聊，不要去和那些人浪费时间

2017-03-28 10:19:39 176

原创 2017.03.24回顾归一化标准化 R2 date_format 共线性系数检验决策树

1、as cash，调整了某两类的客户的审批阈值2、归一化是线性映射到0-1，z-score标准化是(x-μ)/δ，经过转换后均值为0，标准差为1，机器学习实战那本书讲岭回归的时候，标准化的方法是除以方差，这样一来标准化后的标准差就是1/δ3、线性回归评价指标R2，是回归值平方和除以真实值平方和4、mysql中datetime截取年月日有一个内置函数，data_format(datet

2017-03-27 14:40:22 1392

原创 2017.03.23回顾

1、上午补充了一些基本的线性代数知识初等变换：矩阵一行乘以一个数矩阵一行乘以一个数加到另外一行对调两行说X可逆，是对方阵而言，对于行列不等的一般矩阵叫的是左右可逆X是m*n的矩阵，且m R(x) = R(xT) = R(xTx) = R(xxT)行列式是方阵，行数等于列数机器学习实战那本书上

2017-03-27 10:55:44 347

原创 2017.03.22回顾

1、修复了一个机制上的不合理的地方，由上次贷款额变为上次授信额2、上午面试了2个人，浪费了很多时间，面试完差不多就吃中午饭，要说获得的东西，比较少，CART树我之前只是用来做回归树，做分类树的时候我还没有实践过，我还差点忘记可以做分类树，另外一个人写的SQL，order by后面跟having，差点还把我麻过去了，having只能跟在group by后面，写分组条件，还有什么东西？好像没有什么

2017-03-23 13:55:36 208

原创 2017.03.21回顾 WHERE GROUP BY 和 GROUP BY HAVING None numpy矩阵相关 matplotlib.pyplot画图

1、昨天模型主要做了几个改动，添加了一种机制去限制快速还款的老客户的下次贷款金额，修改了老客户进入通过域，随机通过和拒绝比例，在这修改的过程中是否遇到什么技术难题？没什么新问题，只是上线前测试是非常必要的！好几个问题都是测试中发现的！2、我之前有个SQL误区，我认为group by了条件语句只能在后面having去引导，但是实践中我发现，where语句后是可以跟group by语句的，grou

2017-03-22 16:47:40 531

原创 2017.03.20回顾霸气

1、仔细看了矩阵求导的公式，推出了最小二乘的参数表达式，但是矩阵求导公式本身，我尝试推导了一下，发现没对头，矩阵求导的关键就是对其中每一个元素分别求导，然后照着《机器学习实战》写了最小二乘法的代码2、和群内的伙伴交流了下，也说到了是否有意去外地，这成了我最近亟待考虑的问题3、其中提到exprian的决策引擎，感觉灵活性比较低，我查了下基本上都是官网的文字介绍，实在难以琢磨出其具体的形式

2017-03-21 10:22:57 238

原创 2017.03.17回顾 IV系数理解

1、上周五上午吃了药，实在是困，上午半睡半醒间还去面试了一个人2、下午巩固了一下iv和woe，我居然记不住怎么通过woe计算iv，记不住前面乘以一个什么系数了，我重新审视了一遍这个系数的意义，我觉得有三个作用，第一、这个系数带了该类样本占总样本的比例信息，第二、这个值(Gi/GT) - (Bi/BT)的正负和后面的ln((Gi/GT)/(Bi/BT))相同，消除正负号，便于后面累加，第三、这个

2017-03-20 10:08:02 579

原创 2017.03.16回顾线性代数最小二乘 pdo 3C

1、研究了线性模型，写出损失函数，然后求导就给自己卡了一下午，我不知道矩阵该怎么求导，方法就是所谓的最小二乘，在解决这个问题的过程中，我也温故了一下数学知识。向量内积：又称向量点积(dot product)，两个向量相乘得到一个标量，在二维和三维空间的几何意义是，两个向量模长乘以夹角的余弦，ab = ︱a︱︱b︱cosθ 向量外积：又称向量叉积，两个向量相乘得到一个向量，向量的模等于︱

2017-03-17 17:58:59 365

1、主要研究了那些很快结清贷款，再来贷款的风险问题，案例太少，但是多数都还得非常好，还得不好的也并非欺诈，是信用风险，主要涉及到一些比较复杂的SQL编写，唯一走了下弯路的应该，group by account_id HAVING product_no IN ('1A','2A') and count(*) >=2 ，这个时候的count(*)包含了非1A/2A的产品，所以应该在外一层层级使用gro

2017-03-16 11:03:35 256

原创 2017.03.14回顾

1、询问了下我们的流程是否有做手机实名认证，并没有专门的手机实名认证，LP靠支付宝核对，但是只是作为贷款的辅助2、帮knowru解决问题，做了一个实验，咨询了nginx的并发和排队机制，队列容量，大于队列容量丢弃，但是他问题还是没解决3、给同事讲解了下审批流程4、代码继续做了一点儿优化

2017-03-15 10:26:02 229

原创 2017.03.13回顾

星期天晚上喝了酒，没有休息好，导致昨天状态非常差，下次打死老子，老子都不会去了1、主要处理了下knowru的一些性能问题，30s的问题进行了沟通2、做了一些性能上的小的修改3、继续研究GBDT如何结合LR，选出重要的组合指标，我研究的是通过牛顿迭代法计算的node value和本身的0、1分布是否有某种相关性，依靠的是实验的方式回去的时候比较晚，玩了会儿wow，下线了就应该速度睡觉

2017-03-14 18:23:08 214

原创 2017.03.10回顾

星期五比较忙，主要忙系统错误的事情1、上午复习了下ROC曲线的绘制，这个真的是非常容易混淆，一不使用，一会就记混淆了2、复习了一下pearson相关系数，几何意义是，两个向量夹角的余弦，这两个向量是，每个分量与均值的差值构成，相当于是一种中心化3、下午去面试了一个人，这种交流对大家都是一种提高，只是不太合适4、下午还有很多时间在处理knowru的问题，我自己也对代码做了修改，实践证

2017-03-13 10:52:49 592

原创 2017.03.09回顾

1、昨天周四，一早就去把户口的事情办了，办户口的时候有个小插曲，就是旧的户口页被警察收了，我女的不开心，我后来想了下，我还是应该去争取一下，虽说是警察也不应该怂，而且户籍警察不虚火！因为不是我的东西，在我这里被收的，我还是应该维护一下的！其实倒是没什么用了！2、来到单位已经10点过了，上午就写了下总结，心里还在想办户口的事情3、下午处理了工作中的问题，一个是和同事对接怎么存储我的数据，第二

2017-03-10 17:58:26 208

原创 2016.03.08回顾

1、我把对应的两张表的数据封装成了json返给审批系统，有个新的东西就是，如何把两个list，直接转成dict，dict(zip(listA,listB))，其他好像没什么新东西了吧？2、上午继续研究了gbdt树的权重问题，写在了昨天的回顾中3、昨天晚上回去肚子不舒服，还是玩了会wow，就不应该吃辣的，零食也少吃！按时睡觉还将就吧！继续警戒自己，按时睡觉，少吃零食脂肪！

2017-03-09 14:05:10 140

原创 2017.03.07回顾 GBDT前面树权重更大 python散点图

1、确定数据传输格式2、看了下通过率方面的问题3、下午开始研究GBDT相关问题，我最开始的疑问，是不是前面的树的权重大，对于我实际的数据集大多数样本点是这样的，少部分比较反常，但是我后来换了一个标准数据集，由于数据集太好了，损失函数直接就收敛到0了，所以每个点的预测值也是收敛到一个非常大非常小的值，在expit函数下，大概绝对值8，数值就很接近1或0了，然后前面收敛曲线基本上接近于一条直线

2017-03-08 15:03:26 1267

原创 2017.03.06回顾

1、下午听了博士关于fraud的相关工作介绍，看了下代码的大致结构，然后查了下大概多少人是刚放款客户重跑模型，想了下人事的应对2、上午主要也是联系另外一边的人事，同时也开了个小会3、昨天晚上不该WOW的，干什么都好，不要说什么上去看一下，而且应该干的一小时运动并没有干（当然也有情绪因素），最后也并没按时睡觉，咳嗽的问题也要引起重视了，差不多一个月了！11点半之前一定上床睡觉，11点就开始准

2017-03-07 10:43:45 210

原创 2017.03.03回顾

1、关于python中是引用传递还是值传递，对于类实例来说，都是引用传递，但是对象分为可变对象，和不可变对象，不可变对象就是用的值传递，可变对象用的是引用传递，参考http://blog.csdn.net/vernice/article/details/508320692、星期五一直思绪也比较混乱，头脑里老是闪现出一些离开这个城市的想法，去找这个国度最牛批的人为伍的想法3、下午主要就是和韩

2017-03-06 10:12:25 205

原创 2017.03.01回顾

1、把合作方的信用分数计算单独做成了接口2、试图弄懂gbdt论文中line search等步骤，但是最后博士给我讲解了下，我还是没弄懂，只是大概搜了下，普通的情况一般是参数空间的梯度方向，最速下降，这个函数空间的我真是有点方3、然后跑模型提前，配合IT准备了一下4、回到家，主要就是看一些业务知识，还是挺有帮助，准备了一下面试，其实说白了也算是一种交流沟通，对行业的了解，也是一种学习！

2017-03-03 16:38:03 171

原创 2017.02.28回顾 gbdt预测值更新 np数组取反

1、对决策引擎做了一些审批阈值的调整2、继续对GBDT进行研究，研究了预测值如何更新的问题，我当初简单以为是用叶子节点的样本平均值表示预测值，昨天仔细跟了代码，才知道是用叶子节点样本的残差和除以一个以残差、y为输入的式子，sum(residual)/sum((y-residual)*(1-y+residual))这个就是所谓的牛顿迭代法求解，这个值的数量级整体趋势为什么会越来越小？（这个是我问

2017-03-01 10:47:32 859

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