《高频交易》边读边学

从Irene Aldridge 的《高频交易》读起逐步了解高频交易。

先上章节目录

第1章简介 


第2章高频交易的发展

第3章高频交易综览

第4章适合高频交易的金融市场

第5章高频交易策略表现评估

第6章指令、交易者及其在高频交易中的应用

第7章不同频率下的市场无效和获利机会

第8章寻找高频交易机会

第9章处理分笔数据

第10章市场微观结构下的交易——存货模型

第11章市场微观结构下的交易——信息模型

第12章事件套利

第13章高频统计套利

第14章创建和管理高频策略投资组合

第15章交易模型的回顾测试

第16章实施高频交易系统

第17章风险管理

第18章高频交易的执行和监控

第19章交易后的盈利分析

纵观全书，几乎涵盖了高频交易的方方面面，非常全面，但大多是概念性介绍，只起到一个启蒙的作用，但是对我等金融门外汉来说帮助也是巨大的，最起码知道了从哪入手。

大概预览了一下，第1章到第4章没有什么干货，第5章介绍的多种评估高频交易策略的指标非常有用，笔者在随后的博客会找实际数据做实验。

第7章介绍判断市场无效的几种方法，并由此判断各种交易频率下交易机会是否多。第5章和第7章从高频和低频交易的统计分析得出成功的高频交易策略确实比成功的低频交易策略具有较大优势。后面本人都要拿实际数据验证这些统计结论。